Сравнение KTEC с SGOV
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -12.60%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.71%.
KTEC
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -21.33%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTEC и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -21.33% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.98% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.71% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.02% |
Correlation
The correlation between KTEC and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between KTEC and SGOV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. SGOV — Ранг доходности на риск
KTEC
SGOV
Сравнение KTEC c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 194.05 | -193.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 395.07 | -395.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4,426.92 | -4,428.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и SGOV
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -0.03% | -66.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -0.01% | -34.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.76% | -0.01% | -34.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.90% | -0.03% | -66.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.35% | 0.00% | -50.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -0.00% | -43.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 0.00% | +17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и SGOV
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 0.06% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 0.13% | +20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 0.19% | +27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 0.24% | +42.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.05% | 0.24% | +42.81% |
Сравнение комиссий KTEC и SGOV
KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и SGOV
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 4.26% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTEC has higher volatility (8.17%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.58% vs -12.60% for KTEC. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.58% return vs -12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.
KTEC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.85% for SGOV.
KTEC is categorized as China Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор