Сравнение KTEC с SELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV).
KTEC и SELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KTEC и SELV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTEC и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | 3.32% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 0.06% | 12.86% | 14.71% | 6.58% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 0.06%.
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и SELV
KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Доходность на риск
KTEC vs. SELV — Ранг доходности на риск
KTEC
SELV
Сравнение KTEC c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.62 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 0.94 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.85 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.03 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.62 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.76 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между KTEC и SELV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и SELV
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SELV в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.74% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и SELV
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и SELV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTEC | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -13.73% | -53.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -8.87% | -20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -4.72% | -40.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -2.31% | -41.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 1.87% | +10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и SELV
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTEC | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 2.65% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 6.23% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 12.25% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 11.94% | +31.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.57% | 11.94% | +31.63% |