PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с SELV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. KTEC is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 7.01%/yr vs 11.56%/yr for SELV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 2.37%.

KTEC

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-10.55%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.81%21.01%16.13%-10.41%3.32%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%6.58%1.38%

Correlation

The correlation between KTEC and SELV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.24

The correlation between KTEC and SELV shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KTEC и SELV

Секторы
KTEC
SELV

Потребительский циклический сектор

48.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

27.6%
15.8%

Технологии

21.3%
21.4%

Здравоохранение

2.5%
17.0%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

12.3%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

4.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

KTEC
48.6%
SELV
4.9%

Коммуникационные услуги

KTEC
27.6%
SELV
15.8%

Технологии

KTEC
21.3%
SELV
21.4%

Здравоохранение

KTEC
2.5%
SELV
17.0%

Сырьевые материалы

KTEC

-

SELV
2.8%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

SELV
12.3%

Энергетика

KTEC

-

SELV
4.3%

Финансовые услуги

KTEC

-

SELV
4.8%

Промышленность

KTEC

-

SELV
7.5%

Недвижимость

KTEC

-

SELV
0.1%

Коммунальные услуги

KTEC

-

SELV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLVSELV с USMV

Доходность на риск

KTEC vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.96

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.41

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.42

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

4.11

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SELV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECSELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.96

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.79

-1.03

Просадки

Сравнение просадок KTEC и SELV

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-13.73%

-53.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-5.92%

-23.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-8.94%

-25.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.35%

-2.52%

-41.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-2.36%

-41.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.34%

2.04%

+14.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и SELV

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

2.82%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

6.38%

+14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

8.81%

+19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.20%

11.85%

+31.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.20%

11.85%

+31.35%

Сравнение комиссий KTEC и SELV

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и SELV

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SELV в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.80%3.36%0.27%0.81%0.16%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and SELV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to SELV (2.82%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, SELV leads with 11.56% vs 7.01% for KTEC. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.56% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.75% for SELV.

KTEC is categorized as China Equities, while SELV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: KraneShares and SEI. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор