Сравнение KTEC с KEUA
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.87%/yr for KEUA.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и KEUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KTEC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTEC и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -11.81% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -6.36% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
Correlation
The correlation between KTEC and KEUA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. KEUA — Ранг доходности на риск
KTEC
KEUA
Сравнение KTEC c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и KEUA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.35% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и KEUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.20% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.20% | — | — |
Сравнение комиссий KTEC и KEUA
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KEUA в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и KEUA
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности KEUA в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.80% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and KEUA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
KTEC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.83% for KEUA.
KTEC is categorized as China Equities, while KEUA is Commodities. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.87% for KEUA.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и KEUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор