PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KTEC с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KTEC и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


KTEC

1 день
-2.22%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-21.33%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-19.03%
3 года*
3.17%
5 лет*
-12.60%
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-21.33%21.01%16.13%-10.41%-14.70%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.82%

Correlation

The correlation between KTEC and ISCMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

KTEC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 44
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KTECISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

2.31

-1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

5.53

-6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

11.85

-12.93

KTEC vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и ISCMF

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KTECISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-25.42%

-41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.76%

-5.69%

-29.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.76%

-7.62%

-27.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-5.26%

-45.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-13.35%

-30.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.67%

2.65%

+15.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и ISCMF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KTECISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

5.11%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

15.45%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

17.84%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

14.29%

+28.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.05%

14.29%

+28.76%

Сравнение комиссий KTEC и ISCMF

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и ISCMF

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
4.26%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы


KTEC and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (8.17%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 3.17% for KTEC. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for ISCMF.

KTEC is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор