Сравнение KTEC с ISCMF
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 3.17%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
KTEC
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -21.33%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTEC и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -21.33% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -14.70% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between KTEC and ISCMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
KTEC
ISCMF
Сравнение KTEC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.31 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 5.53 | -6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 11.85 | -12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и ISCMF
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -25.42% | -41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -5.69% | -29.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.76% | -7.62% | -27.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.35% | -5.26% | -45.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -13.35% | -30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 2.65% | +15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и ISCMF
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 5.11% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 15.45% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 17.84% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 14.29% | +28.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.05% | 14.29% | +28.76% |
Сравнение комиссий KTEC и ISCMF
KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и ISCMF
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 4.26% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTEC has higher volatility (8.17%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 3.17% for KTEC. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.
KTEC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for ISCMF.
KTEC is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор