PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с FDNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с FDNI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 7.14%/yr vs 8.13%/yr for FDNI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for FDNI.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и FDNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.17%, что значительно выше, чем у FDNI с доходностью -18.16%.

KTEC

1 день
-3.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-8.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDNI

1 день
-3.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-12.94%
3 года*
8.13%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и FDNI

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.17%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-18.16%25.64%22.46%1.78%-38.38%-18.75%

Correlation

The correlation between KTEC and FDNI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.79

The correlation between KTEC and FDNI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и FDNI

Секторы
KTEC
FDNI

Потребительский циклический сектор

48.6%
43.5%

Коммуникационные услуги

27.6%
34.7%

Технологии

21.3%
17.2%

Здравоохранение

2.5%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.9%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
48.6%
FDNI
43.5%

Коммуникационные услуги

KTEC
27.6%
FDNI
34.7%

Технологии

KTEC
21.3%
FDNI
17.2%

Здравоохранение

KTEC
2.5%
FDNI
0.7%

Сырьевые материалы

KTEC

-

FDNI

-

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

FDNI

-

Энергетика

KTEC

-

FDNI

-

Финансовые услуги

KTEC

-

FDNI
3.9%

Промышленность

KTEC

-

FDNI

-

Недвижимость

KTEC

-

FDNI
0.7%

Коммунальные услуги

KTEC

-

FDNI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

First Trust Dow Jones International Internet ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с SPYFDNI с VUGFDNI с SMH

Доходность на риск

KTEC vs. FDNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c FDNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECFDNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.54

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-0.63

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.93

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.39

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.75

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. FDNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа FDNI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и FDNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECFDNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.15

-0.39

Просадки

Сравнение просадок KTEC и FDNI

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки FDNI в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и FDNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECFDNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-71.08%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-33.22%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-33.22%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.95%

-49.38%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-34.55%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

17.27%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и FDNI

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECFDNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

7.96%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

18.80%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

23.95%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

36.63%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.22%

34.57%

+8.65%

Сравнение комиссий KTEC и FDNI

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDNI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и FDNI

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FDNI в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.36%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.78%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and FDNI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to FDNI (7.96%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs FDNI's -71.08%.

On 3-year performance, FDNI leads with 8.13% vs 7.14% for KTEC. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FDNI has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDNI has performed better with a 8.13% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 1.36% for FDNI.

KTEC is categorized as China Equities, while FDNI is Large Cap Growth Equities. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while FDNI tracks Dow Jones International Internet Index. They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.65% for FDNI.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и FDNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор