PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDNI с GMOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с GMOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and GMOIX (GMO International Equity Fund) are both funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while GMOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO. Over the past 5 years, FDNI returned -8.65%/yr vs 14.64%/yr for GMOIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for GMOIX.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и GMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 19.49%.

FDNI

1 день
0.40%
1 месяц
1.13%
С начала года
-17.83%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-13.86%
3 года*
8.13%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
—

GMOIX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.82%
С начала года
19.49%
6 месяцев
21.78%
1 год
42.69%
3 года*
28.96%
5 лет*
14.64%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и GMOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-17.83%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.95%
GMOIX
GMO International Equity Fund		19.49%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-9.49%

Correlation

The correlation between FDNI and GMOIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.52

The correlation between FDNI and GMOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

GMO International Equity Fund

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с SPYFDNI с VUGFDNI с KTEC
Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с QLTYGMOIX с BRK-BGMOIX с VOO

Доходность на риск

FDNI vs. GMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c GMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNIGMOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
2.60

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
3.62

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.48

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.72

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

14.79

-15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDNI vs. GMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа GMOIX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и GMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNIGMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

2.60

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.91

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FDNI и GMOIX

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и GMOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIGMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-59.00%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-11.67%

-21.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-13.41%

-19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-28.69%

-37.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.17%

-0.39%

-48.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.56%

-12.91%

-21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.37%

2.93%

+14.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и GMOIX

First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с GMO International Equity Fund (GMOIX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FDNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIGMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

5.22%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

13.25%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

16.69%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

16.18%

+20.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

16.88%

+17.68%

Сравнение комиссий FDNI и GMOIX

FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и GMOIX

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GMOIX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.36%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOIX
GMO International Equity Fund		4.70%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and GMOIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDNI has higher volatility (7.77%) compared to GMOIX (5.22%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs GMOIX's -59.00%.

GMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и GMOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор