Сравнение FDNI с GMOIX
FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and GMOIX (GMO International Equity Fund) are both funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while GMOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO. Over the past 5 years, FDNI returned -8.90%/yr vs 15.80%/yr for GMOIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for GMOIX.
Доходность
Сравнение доходности FDNI и GMOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDNI показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 19.49%.
FDNI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -21.17%
- С начала года
- -19.13%
- 1 год
- -17.73%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
GMOIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 14.61%
- С начала года
- 19.49%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам FDNI и GMOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | -19.13% | 25.64% | 22.46% | 1.78% | -38.38% | -20.59% | 85.27% | 38.38% | -8.39% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 19.49% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -8.57% |
Correlation
The correlation between FDNI and GMOIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between FDNI and GMOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDNI vs. GMOIX — Ранг доходности на риск
FDNI
GMOIX
Сравнение FDNI c GMOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDNI | GMOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.63 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 13.99 | -14.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDNI и GMOIX
Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и GMOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDNI | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.08% | -59.00% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -11.67% | -25.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.42% | -13.41% | -24.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.26% | -27.40% | -36.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -1.49% | -48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -12.88% | -21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 3.02% | +17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDNI и GMOIX
First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с GMO International Equity Fund (GMOIX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FDNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDNI | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.30% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 14.85% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 17.86% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 16.38% | +20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 16.70% | +17.72% |
Сравнение комиссий FDNI и GMOIX
FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDNI и GMOIX
Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности GMOIX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | 1.38% | 1.12% | 1.07% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 4.18% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
FDNI and GMOIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDNI has higher volatility (6.71%) compared to GMOIX (5.30%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs GMOIX's -59.00%.
GMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDNI и GMOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор