PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с CN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while CN tracks the MSCI China All Shares. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

CN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и CN

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-14.55%

Correlation

The correlation between KTEC and CN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.68

The correlation between KTEC and CN shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KTEC и CN

Секторы
KTEC
CN

Потребительский циклический сектор

35.3%
5.4%

Технологии

35.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

18.0%
0.4%

Промышленность

8.3%
1.0%

Здравоохранение

1.9%
0.8%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

55.1%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

KTEC
35.3%
CN
5.4%

Технологии

KTEC
35.3%
CN
0.3%

Коммуникационные услуги

KTEC
18.0%
CN
0.4%

Промышленность

KTEC
8.3%
CN
1.0%

Здравоохранение

KTEC
1.9%
CN
0.8%

Сырьевые материалы

KTEC

-

CN
0.6%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

CN
0.3%

Энергетика

KTEC

-

CN
0.9%

Финансовые услуги

KTEC

-

CN
55.1%

Недвижимость

KTEC

-

CN
0.8%

Коммунальные услуги

KTEC

-

CN
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

KTEC vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
CN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

—

—

KTEC vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

—

—

Сравнение комиссий KTEC и CN

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и CN

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and CN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for CN.

KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while CN tracks MSCI China All Shares. They also come from different issuers: KraneShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор