PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с AIVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с AIVL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. KTEC is passively managed, while AIVL is actively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -9.80%/yr vs 8.89%/yr for AIVL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.38%/yr for AIVL.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и AIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у AIVL с доходностью 16.04%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

AIVL

1 день
1.46%
1 месяц
2.74%
6 месяцев
12.09%
С начала года
16.04%
1 год
19.69%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и AIVL

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		16.04%9.72%13.49%7.17%-7.26%2.65%

Correlation

The correlation between KTEC and AIVL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.32

Сравнение распределения секторов KTEC и AIVL

Секторы
KTEC
AIVL

Потребительский циклический сектор

35.3%
3.1%

Технологии

35.3%
21.3%

Коммуникационные услуги

18.0%
4.2%

Промышленность

8.3%
15.5%

Здравоохранение

1.9%
12.0%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

17.9%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

KTEC
35.3%
AIVL
3.1%

Технологии

KTEC
35.3%
AIVL
21.3%

Коммуникационные услуги

KTEC
18.0%
AIVL
4.2%

Промышленность

KTEC
8.3%
AIVL
15.5%

Здравоохранение

KTEC
1.9%
AIVL
12.0%

Сырьевые материалы

KTEC

-

AIVL
4.6%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

AIVL
7.8%

Энергетика

KTEC

-

AIVL
3.1%

Финансовые услуги

KTEC

-

AIVL
17.9%

Недвижимость

KTEC

-

AIVL
1.5%

Коммунальные услуги

KTEC

-

AIVL
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIVIAIVL с AIQAIVL с CGDVAIVL с FLRTAIVL с AOAAIVL с JEPQAIVL с VWRA.L

Доходность на риск

KTEC vs. AIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c AIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECAIVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.67

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.46

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.52

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

10.17

-10.99

KTEC vs. AIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа AIVL равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и AIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и AIVL

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки AIVL в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и AIVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECAIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-62.48%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-7.85%

-28.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-14.48%

-22.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

-19.08%

-44.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

0.00%

-45.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-7.87%

-36.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

1.94%

+17.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и AIVL

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECAIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

3.86%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

9.46%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

11.85%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

14.76%

+28.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

17.33%

+25.53%

Сравнение комиссий KTEC и AIVL

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIVL в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и AIVL

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности AIVL в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.46%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and AIVL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (7.19%) compared to AIVL (3.86%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs AIVL's -62.48%.

On 5-year performance, AIVL leads with 8.89% vs -9.80% for KTEC. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIVL has performed better with a 8.89% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.46% for AIVL.

KTEC is categorized as China Equities, while AIVL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: KraneShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.38% for AIVL.

AIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и AIVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор