PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с AIVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с AIVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. KTEC is passively managed, while AIVL is actively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 7.01%/yr vs 14.47%/yr for AIVL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.38%/yr for AIVL.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и AIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у AIVL с доходностью 10.60%.

KTEC

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-10.55%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и AIVL

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.81%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%2.84%

Correlation

The correlation between KTEC and AIVL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.32

Сравнение распределения секторов KTEC и AIVL

Секторы
KTEC
AIVL

Потребительский циклический сектор

48.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

27.6%
4.3%

Технологии

21.3%
17.9%

Здравоохранение

2.5%
13.2%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.9%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

18.2%

Промышленность

-

15.8%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

KTEC
48.6%
AIVL
3.5%

Коммуникационные услуги

KTEC
27.6%
AIVL
4.3%

Технологии

KTEC
21.3%
AIVL
17.9%

Здравоохранение

KTEC
2.5%
AIVL
13.2%

Сырьевые материалы

KTEC

-

AIVL
5.7%

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

AIVL
8.9%

Энергетика

KTEC

-

AIVL
2.4%

Финансовые услуги

KTEC

-

AIVL
18.2%

Промышленность

KTEC

-

AIVL
15.8%

Недвижимость

KTEC

-

AIVL
0.9%

Коммунальные услуги

KTEC

-

AIVL
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ

Доходность на риск

KTEC vs. AIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c AIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECAIVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.49

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.18

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.13

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

8.60

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. AIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа AIVL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и AIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECAIVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.49

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.42

-0.66

Просадки

Сравнение просадок KTEC и AIVL

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки AIVL в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и AIVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECAIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-62.48%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-7.85%

-21.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-14.48%

-20.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.35%

-0.22%

-44.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-7.91%

-36.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.34%

1.94%

+14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и AIVL

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECAIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

2.98%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

8.62%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

11.19%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.20%

14.72%

+28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.20%

17.34%

+25.86%

Сравнение комиссий KTEC и AIVL

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIVL в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и AIVL

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности AIVL в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.80%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and AIVL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs AIVL's -62.48%.

On 3-year performance, AIVL leads with 14.47% vs 7.01% for KTEC. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIVL has performed better with a 14.47% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.45% for AIVL.

KTEC is categorized as China Equities, while AIVL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: KraneShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.38% for AIVL.

AIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и AIVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор