Сравнение KTEC с AGIX
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while AGIX is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, KTEC returned -13.98% vs 41.17% for AGIX. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KTEC charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и AGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у AGIX с доходностью 22.77%.
KTEC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 9.75%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -12.32%
- 1 год
- -13.98%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- -6.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.30%
AGIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 22.77%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.66M | $6.82M | $17.79M | |
| $966.16K | $817.80K | $1.01M |
Сравнение доходности по годам KTEC и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -12.32% | 21.01% | 19.06% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 22.77% | 29.24% | 12.92% |
Correlation
The correlation between KTEC and AGIX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов KTEC и AGIX
Секторы
KTEC
AGIX
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
KTEC
AGIX
Коммуникационные услуги
KTEC
AGIX
Технологии
KTEC
AGIX
Промышленность
KTEC
AGIX
Здравоохранение
KTEC
AGIX
Сырьевые материалы
KTEC
-
AGIX
Потребительский защитный сектор
KTEC
-
AGIX
-
Энергетика
KTEC
-
AGIX
-
Финансовые услуги
KTEC
-
AGIX
Недвижимость
KTEC
-
AGIX
-
Коммунальные услуги
KTEC
-
AGIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. AGIX — Ранг доходности на риск
KTEC
AGIX
Сравнение KTEC c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | AGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.08 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.16 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и AGIX
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и AGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -31.48% | -35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.49% | -19.85% | -16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.67% | -9.78% | -34.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -6.19% | -37.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.68% | 7.99% | +12.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и AGIX
Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.15%, в то время как у KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 10.35% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 24.26% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 29.00% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.60% | 30.23% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.70% | 30.23% | +12.47% |
Сравнение комиссий KTEC и AGIX
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и AGIX
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности AGIX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.98% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.83% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and AGIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIX has higher volatility (10.35%) compared to KTEC (7.15%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs AGIX's -31.48%.
On 1-year performance, AGIX leads with 41.17% vs -13.98% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 41.17% return vs -13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.
KTEC has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.98% for AGIX.
KTEC is categorized as China Equities, while AGIX is Artificial Intelligence. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.00% for AGIX.
AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и AGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор