Сравнение KTCAX с SGSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX).
KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности KTCAX и SGSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTCAX и SGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTCAX DWS Science and Technology Fund | -7.94% | 21.21% | 40.51% | 57.73% | -36.66% | 22.68% | 46.12% | 42.35% | -1.03% | 35.79% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 5.08% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
Доходность по периодам
С начала года, KTCAX показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции KTCAX превзошли акции SGSCX по среднегодовой доходности: 19.37% против 7.19% соответственно.
KTCAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 27.06%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 19.37%
SGSCX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTCAX и SGSCX
KTCAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.
Доходность на риск
KTCAX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск
KTCAX
SGSCX
Сравнение KTCAX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTCAX | SGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.88 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.63 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.53 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 10.66 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTCAX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.88 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.37 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между KTCAX и SGSCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTCAX и SGSCX
Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности SGSCX в 9.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTCAX DWS Science and Technology Fund | 9.04% | 8.32% | 10.15% | 11.73% | 6.31% | 10.93% | 7.36% | 8.99% | 14.35% | 4.50% | 2.32% | 11.97% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 9.87% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
Просадки
Сравнение просадок KTCAX и SGSCX
Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, что больше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и SGSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTCAX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | -62.26% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -12.27% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -33.72% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -45.98% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -6.82% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -14.18% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.91% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTCAX и SGSCX
DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTCAX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 6.41% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 11.70% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 18.23% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 18.80% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 19.46% | +4.51% |