PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTCAX с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTCAX с AAAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).

KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTCAX и AAAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		-7.94%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, KTCAX показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у AAAZX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции KTCAX превзошли акции AAAZX по среднегодовой доходности: 19.37% против 7.71% соответственно.

KTCAX

1 день
4.78%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.04%
1 год
25.77%
3 года*
27.06%
5 лет*
12.82%
10 лет*
19.37%

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Science and Technology Fund

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с VDIGXKTCAX с FELAXKTCAX с SCHGKTCAX с VTI
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID

Сравнение комиссий KTCAX и AAAZX

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AAAZX в 0.90%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
KTCAX
DWS Science and Technology Fund

Доходность на риск

KTCAX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTCAX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTCAXAAAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.59

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.13

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.94

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

10.35

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTCAX vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AAAZX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTCAXAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между KTCAX и AAAZX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и AAAZX

Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности AAAZX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		9.04%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и AAAZX

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и AAAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

KTCAXAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.20%

-40.45%

-41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-9.56%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.37%

-22.52%

-19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-29.44%

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-3.57%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.98%

-6.67%

-21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.79%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и AAAZX

DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTCAXAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

3.32%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

7.29%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

11.60%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

12.20%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

12.68%

+11.29%