Сравнение KSTR с KJD
KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) are both China Equities funds from KraneShares. KSTR is passively managed, while KJD is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 1.26%/yr for KJD.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и KJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность 40.25%, что значительно выше, чем у KJD с доходностью 1.45%.
KSTR
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 23.81%
- С начала года
- 40.25%
- 1 год
- 91.35%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR и KJD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 40.25% | -2.31% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
Correlation
The correlation between KSTR and KJD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR vs. KJD — Ранг доходности на риск
KSTR
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KSTR c KJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR | KJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR и KJD
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки KJD в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и KJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -50.81% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.32% | -32.25% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | -30.34% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и KJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.64% | 61.33% | -19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.43% | 61.33% | -21.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.52% | 61.33% | -22.81% |
Сравнение комиссий KSTR и KJD
KSTR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и KJD
Ни KSTR, ни KJD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSTR and KJD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KSTR and KJD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 1.26% for KJD.
Подберите оптимальное распределение для KSTR и KJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор