Сравнение KSTR с CAS
KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) are both China Equities funds. KSTR is passively managed, while CAS is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.88%/yr for CAS.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и CAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KSTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 47.82%
- 6 месяцев
- 47.90%
- 1 год
- 108.41%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
CAS
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR и CAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 11.20% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -5.11% |
Correlation
The correlation between KSTR and CAS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR vs. CAS — Ранг доходности на риск
KSTR
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KSTR c CAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR | CAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR и CAS
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки CAS в -5.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и CAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -5.11% | -61.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.11% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.47% | -3.16% | -35.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и CAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.27% | 13.51% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.60% | 13.51% | +25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.87% | 13.51% | +24.36% |
Сравнение комиссий KSTR и CAS
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и CAS
Ни KSTR, ни CAS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSTR and CAS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
KSTR and CAS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.88% for CAS.
Подберите оптимальное распределение для KSTR и CAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор