PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с ASHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both China Equities funds - KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while ASHS tracks the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.21%/yr vs 3.97%/yr for ASHS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью 15.10%.

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и ASHS

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-10.03%-24.78%14.34%

Correlation

The correlation between KSTR and ASHS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.78

The correlation between KSTR and ASHS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSTR и ASHS

Секторы
KSTR
ASHS

Технологии

78.5%
29.8%

Промышленность

6.5%
19.7%

Здравоохранение

4.1%
7.2%

Потребительский циклический сектор

1.4%
5.8%

Энергетика

0.9%
3.2%

Сырьевые материалы

0.6%
19.4%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Финансовые услуги

-

6.3%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

KSTR
78.5%
ASHS
29.8%

Промышленность

KSTR
6.5%
ASHS
19.7%

Здравоохранение

KSTR
4.1%
ASHS
7.2%

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
ASHS
5.8%

Энергетика

KSTR
0.9%
ASHS
3.2%

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
ASHS
19.4%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

ASHS
3.2%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

ASHS
2.6%

Финансовые услуги

KSTR

-

ASHS
6.3%

Недвижимость

KSTR

-

ASHS
0.7%

Коммунальные услуги

KSTR

-

ASHS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

KSTR vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.57

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.27

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

4.13

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

13.72

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHS равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.19

-0.19

Просадки

Сравнение просадок KSTR и ASHS

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, примерно равная максимальной просадке ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-69.90%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-14.03%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-34.13%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-47.81%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-33.57%

+22.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

-48.57%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

4.21%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и ASHS

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

7.33%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

17.00%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

22.59%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

26.46%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

25.57%

+12.11%

Сравнение комиссий KSTR и ASHS

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и ASHS

Ни KSTR, ни ASHS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and ASHS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to ASHS (7.33%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs ASHS's -69.90%.

On 5-year performance, ASHS leads with 3.97% vs -0.21% for KSTR. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASHS has performed better with a 3.97% return vs -0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KSTR and ASHS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while ASHS tracks CSI 500 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.65% for ASHS.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор