PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSTR с ASHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS).

KSTR и ASHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSTR и ASHS

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		-0.27%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.44%39.48%2.68%-10.03%-24.78%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 4.44%.

KSTR

1 день
1.53%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-7.57%
1 год
33.72%
3 года*
3.01%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
—

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO

Сравнение комиссий KSTR и ASHS

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.

KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Доходность на риск

KSTR vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.68

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.14

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.88

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

10.12

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.16

-0.31

Корреляция

Корреляция между KSTR и ASHS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и ASHS

Ни KSTR, ни ASHS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок KSTR и ASHS

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, примерно равная максимальной просадке ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и ASHS.

Загрузка...

Показатели просадок

KSTRASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-69.90%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-14.03%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-47.81%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.21%

-39.72%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.46%

-48.78%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

4.00%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и ASHS

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSTRASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

6.38%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

16.19%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

24.03%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

26.08%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

25.64%

+11.60%