Сравнение KSPY с KBDU
KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) are both exchange-traded funds - KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index, while KBDU is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. KSPY is passively managed, while KBDU is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KSPY charges 0.78%/yr vs 1.26%/yr for KBDU.
Доходность
Сравнение доходности KSPY и KBDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у KBDU с доходностью -8.99%.
KSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBDU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSPY и KBDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.54% | 3.35% |
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -8.99% | 34.59% |
Correlation
The correlation between KSPY and KBDU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSPY vs. KBDU — Ранг доходности на риск
KSPY
KBDU
Сравнение KSPY c KBDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPY | KBDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPY | KBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.46 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок KSPY и KBDU
Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KBDU в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KBDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSPY | KBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -59.14% | +47.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -39.13% | +38.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -28.80% | +27.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и KBDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSPY | KBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 101.84% | -94.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 101.84% | -91.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 101.84% | -91.32% |
Сравнение комиссий KSPY и KBDU
KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KBDU в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и KBDU
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как KBDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.84% | 6.16% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
KSPY and KBDU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.00% for KBDU.
KSPY is categorized as Equity Hedged, while KBDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 1.26% for KBDU.
Подберите оптимальное распределение для KSPY и KBDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор