PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSOAX с VRTGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KSOAX returned 18.96%/yr vs 11.55%/yr for VRTGX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSOAX charges 1.89%/yr vs 0.08%/yr for VRTGX.

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSOAX показывает доходность 17.61%, а VRTGX немного выше – 18.46%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 18.96% против 11.55% соответственно.

KSOAX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.03%
С начала года
17.61%
6 месяцев
13.30%
1 год
3.84%
3 года*
25.58%
5 лет*
14.21%
10 лет*
18.96%

VRTGX

1 день
0.86%
1 месяц
5.85%
С начала года
18.46%
6 месяцев
16.83%
1 год
39.45%
3 года*
18.76%
5 лет*
6.15%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSOAX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		17.61%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		18.46%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Correlation

The correlation between KSOAX and VRTGX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.63

Over the past year, the correlation between KSOAX and VRTGX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с KMKAXKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с BSCFX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VRGWXVRTGX с VOOVRTGX с VPMCXVRTGX с VIOOVRTGX с SLYGVRTGX с VONG

Доходность на риск

KSOAX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXVRTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.96

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.68

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.83

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

10.20

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VRTGX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.96

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.25

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и VRTGX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и VRTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSOAXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-41.97%

-28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-14.80%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.28%

-28.54%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-40.48%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-41.97%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-0.02%

-19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-10.44%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

4.10%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и VRTGX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 6.04%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSOAXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.44%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.68%

15.87%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

21.37%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

24.55%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

24.51%

+1.62%

Сравнение комиссий KSOAX и VRTGX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и VRTGX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Часто задаваемые вопросы

KSOAX and VRTGX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTGX has higher volatility (6.44%) compared to KSOAX (6.04%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs VRTGX's -41.97%.

VRTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSOAX и VRTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор