Сравнение KSOAX с PSCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX).
KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности KSOAX и PSCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSOAX и PSCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 29.65% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | -2.55% | 7.29% | 16.22% | 11.85% | -18.57% | 29.43% | 27.53% | 40.68% | -13.42% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KSOAX показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у PSCZX с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции PSCZX по среднегодовой доходности: 20.86% против 11.63% соответственно.
KSOAX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 20.86%
PSCZX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSOAX и PSCZX
KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии PSCZX в 0.82%.
Доходность на риск
KSOAX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск
KSOAX
PSCZX
Сравнение KSOAX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSOAX | PSCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.05 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 3.37 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSOAX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.53 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между KSOAX и PSCZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSOAX и PSCZX
KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 7.05% | 6.87% | 4.72% | 0.50% | 3.67% | 31.87% | 13.30% | 16.41% | 19.48% | 7.97% | 5.32% | 14.40% |
Просадки
Сравнение просадок KSOAX и PSCZX
Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и PSCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSOAX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -56.47% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -14.37% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -28.08% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -47.40% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -9.83% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -10.11% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 3.43% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSOAX и PSCZX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSOAX | PSCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.41% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 11.92% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 20.70% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 20.20% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 22.05% | +3.79% |