PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с ETEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 21.00% против 8.12% соответственно.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с FGROXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX

Сравнение комиссий KSOAX и ETEGX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.23

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

-0.20

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.31

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

-0.75

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.23

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.08

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.41

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.27

+0.29

Корреляция

Корреляция между KSOAX и ETEGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и ETEGX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и ETEGX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-67.58%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-13.05%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-24.30%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-36.66%

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-13.88%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-22.84%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

5.47%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и ETEGX

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.34%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

11.16%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

19.73%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

18.76%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

19.82%

+6.02%