Сравнение KSOAX с CMCIX
KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, KSOAX returned 10.14% vs 0.03% for CMCIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KSOAX charges 1.89%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.
Доходность
Сравнение доходности KSOAX и CMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSOAX показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.
KSOAX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 19.52%
CMCIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSOAX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 23.25% | -8.89% | 68.00% | -4.21% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 2.70% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Correlation
The correlation between KSOAX and CMCIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSOAX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
KSOAX
CMCIX
Сравнение KSOAX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSOAX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.02 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.05 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSOAX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.02 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок KSOAX и CMCIX
Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и CMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSOAX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -21.50% | -48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -11.68% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -9.93% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -6.45% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 4.99% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSOAX и CMCIX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSOAX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 3.71% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 10.57% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 15.15% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 16.53% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 16.53% | +9.64% |
Сравнение комиссий KSOAX и CMCIX
KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSOAX и CMCIX
KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.14% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
KSOAX and CMCIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSOAX has higher volatility (7.88%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs CMCIX's -21.50%.
KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSOAX и CMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор