PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMIX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSMIX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности KSMIX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSMIX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		5.95%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%18.26%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSMIX показывает доходность 5.95%, а UMCVX немного выше – 6.17%. За последние 10 лет акции KSMIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.41% против 13.12% соответственно.

KSMIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.59%
1 год
22.89%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.41%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с PSCZXKSMIX с KMDIXKSMIX с VVOIXKSMIX с NMAVXKSMIX с RSVAXKSMIX с FIMVXKSMIX с ACMVX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с MVCAXUMCVX с FASPXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с BBVSXUMCVX с HAMVX

Сравнение комиссий KSMIX и UMCVX

KSMIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

KSMIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSMIXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.55

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.09

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.32

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

9.88

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSMIX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMCVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMIX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSMIXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.55

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между KSMIX и UMCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMIX и UMCVX

Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.57%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок KSMIX и UMCVX

Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSMIXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-59.30%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-15.59%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-25.10%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-45.77%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-7.09%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-10.11%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.67%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMIX и UMCVX

Текущая волатильность для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) составляет 6.03%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что KSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSMIXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.58%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

14.67%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

23.60%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

27.16%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

25.10%

-1.07%