PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMIX с NAMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSMIX с NAMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).

KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности KSMIX и NAMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSMIX и NAMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		5.95%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%18.26%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.05%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, KSMIX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSMIX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции NAMAX немного отстают с 10.27%.

KSMIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.59%
1 год
22.89%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.41%

NAMAX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.99%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с PSCZXKSMIX с KMDIXKSMIX с VVOIXKSMIX с ACMVXKSMIX с FIMVXKSMIX с AMDVXKSMIX с NMAVX
Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с PZVMXNAMAX с TIMVXNAMAX с ARTQX

Сравнение комиссий KSMIX и NAMAX

KSMIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.

KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

KSMIX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMIX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSMIXNAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.88

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.90

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

8.28

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSMIX vs. NAMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAMAX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMIX и NAMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSMIXNAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между KSMIX и NAMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMIX и NAMAX

Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности NAMAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.57%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.24%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%

Просадки

Сравнение просадок KSMIX и NAMAX

Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и NAMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSMIXNAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-60.44%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-13.67%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-20.90%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-43.24%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-6.21%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-8.56%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.14%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMIX и NAMAX

Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) имеют волатильность 6.03% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSMIXNAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.84%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.56%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

18.99%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

18.12%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

20.02%

+4.01%