Сравнение KSEP с QFLR
KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - KSEP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, KSEP returned 21.07% vs 15.69% for QFLR. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KSEP charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности KSEP и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSEP показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 4.04%.
KSEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.55%
QFLR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 3.62%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.78K | $38.33K | $90.54K | |
| $2.65M | $2.34M | $2.28M |
Сравнение доходности по годам KSEP и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 11.80% | 8.54% | 1.64% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 4.04% | 17.27% | 7.38% |
Correlation
The correlation between KSEP and QFLR is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between KSEP and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSEP vs. QFLR — Ранг доходности на риск
KSEP
QFLR
Сравнение KSEP c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSEP | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.99 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | 6.66 | +10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSEP и QFLR
Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSEP | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -13.97% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -7.93% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.13% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.56% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.36% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSEP и QFLR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) составляет 0.89%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что KSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSEP | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 5.14% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 11.32% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 13.96% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 13.41% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 13.41% | -2.15% |
Сравнение комиссий KSEP и QFLR
KSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSEP и QFLR
Ни KSEP, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
KSEP and QFLR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (5.14%) compared to KSEP (0.89%). In terms of maximum drawdown, KSEP dropped -14.92% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, KSEP leads with 21.07% vs 15.69% for QFLR. On fees, KSEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KSEP has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 21.07% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
KSEP and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KSEP is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for KSEP and 0.89% for QFLR.
KSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSEP и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор