Сравнение KSEP с FAPR
KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) and FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. KSEP is actively managed, while FAPR is passively managed. Over the past year, KSEP returned 20.44% vs 10.19% for FAPR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSEP charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for FAPR.
Доходность
Сравнение доходности KSEP и FAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSEP показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у FAPR с доходностью 4.16%.
KSEP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAPR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSEP и FAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 9.99% | 8.54% | 1.64% |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 4.16% | 7.58% | 3.15% |
Correlation
The correlation between KSEP and FAPR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between KSEP and FAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSEP vs. FAPR — Ранг доходности на риск
KSEP
FAPR
Сравнение KSEP c FAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSEP | FAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 4.63 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 28.93 | -13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSEP и FAPR
Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и FAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSEP | FAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -15.96% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -2.21% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.21% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.69% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.35% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSEP и FAPR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) составляет 2.03%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что KSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSEP | FAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 2.52% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 3.71% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 4.35% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 10.53% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 10.43% | +1.17% |
Сравнение комиссий KSEP и FAPR
KSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSEP и FAPR
Ни KSEP, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSEP and FAPR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAPR has higher volatility (2.52%) compared to KSEP (2.03%). In terms of maximum drawdown, KSEP dropped -14.92% vs FAPR's -15.96%.
On 1-year performance, KSEP leads with 20.44% vs 10.19% for FAPR. On fees, KSEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KSEP has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 20.44% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FAPR.
KSEP and FAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for KSEP and 0.85% for FAPR.
FAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSEP и FAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор