PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с FAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

KSEP и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и FAPR

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.13%8.54%3.08%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%4.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSEP показывает доходность 1.13%, а FAPR немного ниже – 1.09%.

KSEP

1 день
2.01%
1 месяц
-2.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD

Сравнение комиссий KSEP и FAPR

KSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAPR в 0.85%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

KSEP vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.85

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.26

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.04

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

5.83

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.80

-0.12

Корреляция

Корреляция между KSEP и FAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и FAPR

Ни KSEP, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и FAPR

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-15.96%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-9.75%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.80%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.74%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и FAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

1.77%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

2.63%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

11.61%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

10.58%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

10.58%

+1.51%