Сравнение KSCP с ROK
KSCP (Knightscope Inc) and ROK (Rockwell Automation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KSCP in Security & Protection Services, ROK in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, KSCP returned -73.87%/yr vs 12.88%/yr for ROK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSCP и ROK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSCP показывает доходность -60.11%, что значительно ниже, чем у ROK с доходностью 21.25%.
KSCP
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- -66.74%
- С начала года
- -60.11%
- 1 год
- -81.95%
- 3 года*
- -73.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROK
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 21.25%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам KSCP и ROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSCP Knightscope Inc | -60.11% | -70.60% | -57.93% | -68.25% | -86.91% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 21.25% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -11.95% |
Correlation
The correlation between KSCP and ROK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
KSCP:
$12.52M
ROK:
$52.15B
KSCP:
-$3.14
ROK:
$9.64
KSCP:
1.22
ROK:
6.01
KSCP:
0.60
ROK:
14.98
KSCP:
$14.43M
ROK:
$8.80B
KSCP:
-$3.84M
ROK:
$4.63B
KSCP:
-$35.47M
ROK:
$1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSCP vs. ROK — Ранг доходности на риск
KSCP
ROK
Сравнение KSCP c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knightscope Inc (KSCP) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSCP | ROK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.89 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.85 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSCP и ROK
Максимальная просадка KSCP за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCP и ROK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSCP | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -75.83% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.33% | -18.73% | -66.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.33% | -34.84% | -63.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -5.33% | -94.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.71% | -14.84% | -79.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.84% | 6.02% | +52.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCP и ROK
Knightscope Inc (KSCP) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Rockwell Automation, Inc. (ROK) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что KSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSCP | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 10.52% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.02% | 25.36% | +44.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.49% | 30.32% | +67.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.35% | 32.04% | +117.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.35% | 31.51% | +117.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCP и ROK
KSCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCP Knightscope Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.16% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSCP и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knightscope Inc и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KSCP and ROK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSCP has higher volatility (16.54%) compared to ROK (10.52%). In terms of maximum drawdown, KSCP dropped -99.86% vs ROK's -75.83%.
ROK currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSCP и ROK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор