Сравнение KSCP с ROK
KSCP (Knightscope Inc) and ROK (Rockwell Automation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KSCP in Security & Protection Services, ROK in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, KSCP returned -53.39%/yr vs 16.59%/yr for ROK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSCP и ROK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSCP показывает доходность -47.98%, что значительно ниже, чем у ROK с доходностью 24.02%.
KSCP
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -47.98%
- 6 месяцев
- -50.13%
- 1 год
- -61.71%
- 3 года*
- -53.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROK
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.76%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам KSCP и ROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSCP Knightscope Inc | -47.98% | -70.60% | -57.93% | -68.25% | -86.91% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 24.02% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -11.95% |
Correlation
The correlation between KSCP and ROK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
KSCP:
$26.74M
ROK:
$53.98B
KSCP:
-$3.50
ROK:
$9.63
KSCP:
1.42
ROK:
6.15
KSCP:
0.79
ROK:
15.33
KSCP:
$14.43M
ROK:
$8.80B
KSCP:
-$3.84M
ROK:
$4.63B
KSCP:
-$35.47M
ROK:
$1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSCP vs. ROK — Ранг доходности на риск
KSCP
ROK
Сравнение KSCP c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knightscope Inc (KSCP) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSCP | ROK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.72 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 8.59 | -9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSCP и ROK
Максимальная просадка KSCP за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCP и ROK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSCP | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -75.83% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.17% | -18.73% | -62.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.24% | -34.84% | -63.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | 0.00% | -99.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.64% | -14.86% | -79.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.59% | 5.93% | +49.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCP и ROK
Knightscope Inc (KSCP) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Rockwell Automation, Inc. (ROK) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что KSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSCP | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 10.74% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.14% | 24.72% | +45.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.24% | 29.74% | +72.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.13% | 31.92% | +118.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.13% | 31.50% | +118.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCP и ROK
KSCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCP Knightscope Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.14% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSCP и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knightscope Inc и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KSCP and ROK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSCP has higher volatility (18.06%) compared to ROK (10.74%). In terms of maximum drawdown, KSCP dropped -99.82% vs ROK's -75.83%.
ROK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSCP и ROK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор