PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCP с ROK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KSCP с ROK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSCP (Knightscope Inc) and ROK (Rockwell Automation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KSCP in Security & Protection Services, ROK in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, KSCP returned -51.61%/yr vs 18.55%/yr for ROK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KSCP и ROK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knightscope Inc (KSCP) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSCP показывает доходность -31.27%, что значительно ниже, чем у ROK с доходностью 19.59%.

KSCP

1 день
0.00%
1 месяц
-18.53%
С начала года
-31.27%
6 месяцев
-48.17%
1 год
-57.92%
3 года*
-51.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROK

1 день
0.11%
1 месяц
6.36%
С начала года
19.59%
6 месяцев
15.20%
1 год
47.00%
3 года*
18.55%
5 лет*
12.77%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSCP и ROK

2026 (YTD)2025202420232022
KSCP
Knightscope Inc		-31.27%-70.60%-57.93%-68.25%-68.02%
ROK
Rockwell Automation, Inc.		19.59%38.36%-6.23%22.63%-8.56%

Correlation

The correlation between KSCP and ROK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KSCP:

$35.34M

ROK:

$52.05B

EPS

KSCP:

-$3.50

ROK:

$9.63

Коэффициент P/S

KSCP:

1.88

ROK:

5.93

Коэффициент P/B

KSCP:

1.04

ROK:

14.78

Общая выручка (12 мес.)

KSCP:

$14.43M

ROK:

$8.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

KSCP:

-$3.84M

ROK:

$4.63B

EBITDA (12 мес.)

KSCP:

-$35.47M

ROK:

$1.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knightscope Inc

Rockwell Automation, Inc.

Часто сравнивают с KSCP:
KSCP с ROBTKSCP с RMUNX
Часто сравнивают с ROK:
ROK с HONROK с ETNROK с PHROK с SPYROK с FASTROK с IGVROK с VOO

Доходность на риск

KSCP vs. ROK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCP
Ранг доходности на риск KSCP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCP: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ROK
Ранг доходности на риск ROK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROK: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCP c ROK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knightscope Inc (KSCP) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCPROKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.68

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.39

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.52

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

7.99

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCP vs. ROK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ROK равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCP и ROK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCPROKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.68

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.43

-0.88

Просадки

Сравнение просадок KSCP и ROK

Максимальная просадка KSCP за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCP и ROK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSCPROKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-75.83%

-23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.73%

-18.73%

-56.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.64%

-34.84%

-62.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-0.25%

-99.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.61%

-14.88%

-79.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.47%

5.90%

+46.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCP и ROK

Knightscope Inc (KSCP) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Rockwell Automation, Inc. (ROK) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что KSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSCPROKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

9.00%

+9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.54%

23.06%

+51.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.84%

28.15%

+73.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

148.28%

31.69%

+116.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

148.28%

31.42%

+116.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCP и ROK

KSCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSCP
Knightscope Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROK
Rockwell Automation, Inc.		1.18%1.36%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSCP и ROK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knightscope Inc и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
6.02M
2.24B
(KSCP) Общая выручка
(ROK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KSCP and ROK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSCP has higher volatility (18.24%) compared to ROK (9.00%). In terms of maximum drawdown, KSCP dropped -99.76% vs ROK's -75.83%.

ROK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSCP и ROK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор