Сравнение KSCP с RMUNX

С начала года, KSCP показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у RMUNX с доходностью -1.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knightscope Inc (KSCP) и Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSCP на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа RMUNX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCP и RMUNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KSCP и RMUNX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

KSCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

Максимальная просадка KSCP за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки RMUNX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCP и RMUNX.

Knightscope Inc (KSCP) имеет более высокую волатильность в 51.80% по сравнению с Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что KSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMUNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.