Сравнение KSCP с RMUNX
KSCP (Knightscope Inc) is a stock, while RMUNX (Invesco Rochester New York Municipals Fund) is Municipal Bonds fund managed by Invesco. Over the past 3 years, KSCP returned -51.61%/yr vs 3.40%/yr for RMUNX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSCP и RMUNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSCP показывает доходность -31.27%, что значительно ниже, чем у RMUNX с доходностью 1.78%.
KSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.53%
- С начала года
- -31.27%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- -57.92%
- 3 года*
- -51.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMUNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение доходности по годам KSCP и RMUNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSCP Knightscope Inc | -31.27% | -70.60% | -57.93% | -68.25% | -68.02% |
RMUNX Invesco Rochester New York Municipals Fund | 1.78% | 0.82% | 2.37% | 9.85% | -12.58% |
Correlation
The correlation between KSCP and RMUNX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSCP vs. RMUNX — Ранг доходности на риск
KSCP
RMUNX
Сравнение KSCP c RMUNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knightscope Inc (KSCP) и Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCP | RMUNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.16 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.99 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCP | RMUNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.59 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.04 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок KSCP и RMUNX
Максимальная просадка KSCP за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки RMUNX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCP и RMUNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSCP | RMUNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -36.55% | -63.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.73% | -3.29% | -71.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.64% | -10.10% | -87.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -2.08% | -97.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.61% | -3.25% | -91.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.47% | 1.69% | +50.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCP и RMUNX
Knightscope Inc (KSCP) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что KSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMUNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSCP | RMUNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 1.68% | +16.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.54% | 3.11% | +71.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.84% | 4.48% | +97.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.28% | 6.64% | +141.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.28% | 6.00% | +142.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCP и RMUNX
KSCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCP Knightscope Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMUNX Invesco Rochester New York Municipals Fund | 3.13% | 5.30% | 4.81% | 3.77% | 3.03% | 3.24% | 3.32% | 3.43% | 3.40% | 4.34% | 6.01% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
KSCP and RMUNX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSCP has higher volatility (18.24%) compared to RMUNX (1.68%). In terms of maximum drawdown, KSCP dropped -99.76% vs RMUNX's -36.55%.
RMUNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSCP и RMUNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор