PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCP с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSCP с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knightscope Inc (KSCP) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KSCP и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knightscope Inc (KSCP) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSCP и ROBT

2026 (YTD)2025202420232022
KSCP
Knightscope Inc		4.58%-70.60%-57.93%-68.25%-68.02%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-22.52%

Доходность по периодам

С начала года, KSCP показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

KSCP

1 день
-6.95%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.58%
6 месяцев
-37.01%
1 год
41.09%
3 года*
-55.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knightscope Inc

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с KSCP:
KSCP с RMUNXKSCP с ROK
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

KSCP vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCP
Ранг доходности на риск KSCP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCP c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knightscope Inc (KSCP) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCPROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.52

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.93

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.69

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

2.20

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCP vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCP на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCP и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCPROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.23

-0.66

Корреляция

Корреляция между KSCP и ROBT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCP и ROBT

Ни KSCP, ни ROBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
KSCP
Knightscope Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок KSCP и ROBT

Максимальная просадка KSCP за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCP и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

KSCPROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-44.47%

-55.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.86%

-21.66%

-49.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-20.02%

-79.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.39%

-16.09%

-78.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.90%

6.82%

+37.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCP и ROBT

Knightscope Inc (KSCP) имеет более высокую волатильность в 51.80% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что KSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSCPROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.80%

8.69%

+43.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.18%

18.27%

+62.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.26%

27.73%

+85.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.88%

24.99%

+125.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.88%

25.50%

+125.38%