PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSCP с ROBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSCP с ROBT

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knightscope Inc (KSCP) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSCP или ROBT.

Корреляция

Корреляция между KSCP и ROBT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KSCP и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knightscope Inc (KSCP) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.22%
-5.61%
KSCP
ROBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSCP:

-0.53

ROBT:

0.02

Коэф-т Сортино

KSCP:

-0.49

ROBT:

0.16

Коэф-т Омега

KSCP:

0.94

ROBT:

1.02

Коэф-т Кальмара

KSCP:

-0.77

ROBT:

-0.02

Коэф-т Мартина

KSCP:

-1.34

ROBT:

-0.08

Индекс Язвы

KSCP:

57.52%

ROBT:

8.49%

Дневная вол-ть

KSCP:

143.55%

ROBT:

27.49%

Макс. просадка

KSCP:

-99.76%

ROBT:

-44.47%

Текущая просадка

KSCP:

-99.51%

ROBT:

-26.29%

Доходность по периодам

С начала года, KSCP показывает доходность -58.24%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью -4.26%.

KSCP

С начала года

-58.24%

1 месяц

103.47%

6 месяцев

-77.88%

1 год

-76.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROBT

С начала года

-4.26%

1 месяц

21.88%

6 месяцев

-7.45%

1 год

0.65%

5 лет

6.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSCP и ROBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCP
Ранг риск-скорректированной доходности KSCP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSCP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг риск-скорректированной доходности ROBT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSCP c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knightscope Inc (KSCP) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSCP на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCP и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.53
0.02
KSCP
ROBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCP и ROBT

KSCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM2024202320222021202020192018
KSCP
Knightscope Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.71%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок KSCP и ROBT

Максимальная просадка KSCP за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCP и ROBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.51%
-13.33%
KSCP
ROBT

Волатильность

Сравнение волатильности KSCP и ROBT

Knightscope Inc (KSCP) имеет более высокую волатильность в 41.91% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что KSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
41.91%
13.51%
KSCP
ROBT