PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSCOX с LSHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSCOX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		29.72%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		50.22%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 29.72%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 50.22%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции LSHAX по среднегодовой доходности: 21.17% против 19.52% соответственно.

KSCOX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.65%
С начала года
29.72%
6 месяцев
22.71%
1 год
8.12%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.02%
10 лет*
21.17%

LSHAX

1 день
-7.12%
1 месяц
-9.27%
С начала года
50.22%
6 месяцев
41.09%
1 год
5.55%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.40%
10 лет*
19.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий KSCOX и LSHAX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

KSCOX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCOXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.17

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.53

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.12

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

0.19

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCOX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCOXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.35

+0.26

Корреляция

Корреляция между KSCOX и LSHAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и LSHAX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности LSHAX в 7.71%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.71%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и LSHAX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSCOXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-69.03%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.29%

-37.04%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-45.79%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-50.78%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-15.53%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-21.94%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.84%

24.25%

-9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и LSHAX

Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 7.94%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSCOXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

9.76%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

27.25%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

40.86%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

33.69%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

30.16%

-4.32%