PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с BWET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSCOX с BWET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSCOX и BWET

2026 (YTD)202520242023
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%9.03%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		503.80%96.22%-39.21%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 503.80%.

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%

BWET

1 день
18.09%
1 месяц
58.86%
С начала года
503.80%
6 месяцев
756.55%
1 год
976.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с NVDABWET с BDRYBWET с BATTBWET с DHT

Сравнение комиссий KSCOX и BWET

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

KSCOX vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCOXBWETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

11.64

-11.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

6.21

-5.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.92

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

33.50

-33.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

94.71

-94.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCOX vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 11.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCOXBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

11.64

-11.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.66

-1.05

Корреляция

Корреляция между KSCOX и BWET составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и BWET

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и BWET

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и BWET.

Загрузка...

Показатели просадок

KSCOXBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-56.90%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.29%

-28.84%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-4.91%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-24.71%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

10.20%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и BWET

Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 7.98%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 51.29%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSCOXBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

51.29%

-43.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

74.48%

-55.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

84.73%

-55.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

65.29%

-37.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

65.29%

-39.45%