Сравнение KSA с VEXC
KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KSA tracks the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности KSA и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
KSA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 7.50%
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSA и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 5.30% | -8.97% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between KSA and VEXC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSA vs. VEXC — Ранг доходности на риск
KSA
VEXC
Сравнение KSA c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.23 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок KSA и VEXC
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSA | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -12.42% | -28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.43% | -0.97% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -2.22% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSA | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 18.84% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 18.84% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 18.84% | +1.20% |
Сравнение комиссий KSA и VEXC
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и VEXC
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.80% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSA and VEXC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.
KSA has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.74% for VEXC.
KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для KSA и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор