PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KSAINDA
Дох-ть с нач. г.0.78%11.25%
Дох-ть за 1 год10.19%22.99%
Дох-ть за 3 года1.23%5.03%
Дох-ть за 5 лет9.85%10.74%
Коэф-т Шарпа0.841.71
Коэф-т Сортино1.232.19
Коэф-т Омега1.161.34
Коэф-т Кальмара0.502.65
Коэф-т Мартина2.2110.96
Индекс Язвы5.05%2.18%
Дневная вол-ть13.36%13.98%
Макс. просадка-40.56%-45.06%
Текущая просадка-12.71%-8.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KSA и INDA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KSA и INDA

С начала года, KSA показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 11.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
3.69%
KSA
INDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и INDA

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.21
INDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDA, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INDA, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INDA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INDA, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INDA, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.96

Сравнение коэффициента Шарпа KSA и INDA

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
1.71
KSA
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и INDA

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.75%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%

Просадки

Сравнение просадок KSA и INDA

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.71%
-8.28%
KSA
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и INDA

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.96%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
3.71%
KSA
INDA