Сравнение KSA с EDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).
KSA и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSA и EDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSA и EDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.22% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции KSA превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 8.83% против 6.00% соответственно.
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
EDOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и EDOG
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EDOG в 0.60%.
Доходность на риск
KSA vs. EDOG — Ранг доходности на риск
KSA
EDOG
Сравнение KSA c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | EDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.45 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.03 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.55 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 10.28 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.45 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между KSA и EDOG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и EDOG
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности EDOG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и EDOG
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и EDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSA | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -44.29% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -10.35% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -26.54% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -44.29% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -5.47% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -11.29% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.60% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и EDOG
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что KSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSA | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.52% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 13.14% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 18.05% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.29% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 17.72% | +2.45% |