Сравнение KROP с FARMX
KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) are both funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while FARMX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, KROP returned -11.96%/yr vs 6.09%/yr for FARMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KROP charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for FARMX.
Доходность
Сравнение доходности KROP и FARMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KROP показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у FARMX с доходностью 20.91%.
KROP
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- -0.99%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- —
FARMX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 20.91%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KROP и FARMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 15.84% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -27.23% | -19.99% |
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 20.91% | 7.99% | -4.83% | -11.61% | 13.68% | 5.12% |
Correlation
The correlation between KROP and FARMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between KROP and FARMX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KROP vs. FARMX — Ранг доходности на риск
KROP
FARMX
Сравнение KROP c FARMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KROP | FARMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.79 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 3.47 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KROP и FARMX
Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки FARMX в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и FARMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KROP | FARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -30.27% | -31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -8.75% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | -19.81% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.96% | -30.27% | -31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.41% | -2.95% | -46.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.77% | -12.68% | -32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 4.51% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KROP и FARMX
Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KROP | FARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.83% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 11.96% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.91% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 18.90% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 19.61% | +2.53% |
Сравнение комиссий KROP и FARMX
KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FARMX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROP и FARMX
Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FARMX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 1.27% | 1.85% | 2.29% | 1.33% | 1.17% | 0.71% | 0.45% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.13% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KROP and FARMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FARMX has higher volatility (3.83%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs FARMX's -30.27%.
FARMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KROP и FARMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор