PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с FARMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с FARMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) are both funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while FARMX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, KROP returned 0.72%/yr vs 7.12%/yr for FARMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KROP charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for FARMX.

Доходность

Сравнение доходности KROP и FARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у FARMX с доходностью 20.11%.

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

FARMX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.12%
С начала года
20.11%
6 месяцев
19.08%
1 год
16.40%
3 года*
7.12%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и FARMX

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		20.11%7.99%-4.83%-11.61%13.68%5.83%

Correlation

The correlation between KROP and FARMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.72

The correlation between KROP and FARMX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с MOOFARMX с VOOGFARMX с VTIFARMX с AGM

Доходность на риск

KROP vs. FARMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c FARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROPFARMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.03

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.59

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.63

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

3.27

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KROP vs. FARMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FARMX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и FARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROPFARMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.76

-1.33

Просадки

Сравнение просадок KROP и FARMX

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки FARMX в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и FARMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPFARMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-30.27%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.89%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-19.81%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.93%

-3.59%

-45.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-12.84%

-31.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.93%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и FARMX

Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что KROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPFARMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.25%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

12.16%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.72%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

18.95%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

19.70%

+2.57%

Сравнение комиссий KROP и FARMX

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FARMX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и FARMX

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности FARMX в 1.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.54%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KROP and FARMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KROP has higher volatility (4.69%) compared to FARMX (4.25%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -61.96% vs FARMX's -30.27%.

FARMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и FARMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор