PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с ARKF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. KROP is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 3 years, KROP returned -1.65%/yr vs 23.97%/yr for ARKF. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KROP charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности KROP и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.

KROP

1 день
1.67%
1 месяц
-4.97%
С начала года
13.17%
6 месяцев
11.49%
1 год
8.94%
3 года*
-1.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и ARKF

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		13.17%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-22.06%

Correlation

The correlation between KROP and ARKF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between KROP and ARKF has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KROP и ARKF

Секторы
KROP
ARKF

Промышленность

40.4%

-

Сырьевые материалы

32.0%

-

Потребительский защитный сектор

27.1%

-

Здравоохранение

0.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
13.4%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

39.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
40.4%
ARKF

-

Сырьевые материалы

KROP
32.0%
ARKF

-

Потребительский защитный сектор

KROP
27.1%
ARKF

-

Здравоохранение

KROP
0.3%
ARKF
0.1%

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
ARKF
13.4%

Коммуникационные услуги

KROP

-

ARKF
9.8%

Энергетика

KROP

-

ARKF

-

Финансовые услуги

KROP

-

ARKF
25.2%

Недвижимость

KROP

-

ARKF

-

Технологии

KROP

-

ARKF
39.8%

Коммунальные услуги

KROP

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с QQQARKF с SPY

Доходность на риск

KROP vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.35

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.28

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.31

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

-0.57

+2.33

KROP vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и ARKF

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-78.63%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-38.50%

+27.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-38.50%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.58%

-38.77%

-11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.68%

-34.95%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

21.00%

-15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и ARKF

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 5.14%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

10.36%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

25.14%

-12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

33.69%

-17.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

42.87%

-20.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

39.77%

-17.49%

Сравнение комиссий KROP и ARKF

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и ARKF

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.41%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KROP and ARKF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.36%) compared to KROP (5.14%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs ARKF's -78.63%.

On 3-year performance, ARKF leads with 23.97% vs -1.65% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKF has performed better with a 23.97% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

KROP has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.11% for ARKF.

KROP is categorized as Technology Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.75% for ARKF.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор