Сравнение KRO с IR
KRO (Kronos Worldwide, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. KRO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, KRO returned -10.99%/yr vs 7.44%/yr for IR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRO и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRO показывает доходность 61.44%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -11.51%.
KRO
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 61.44%
- 6 месяцев
- 46.23%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- 6.95%
IR
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRO и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRO Kronos Worldwide, Inc. | 61.44% | -53.09% | 2.51% | 14.94% | -33.72% | 5.76% | 18.29% | 23.04% | -53.63% | 37.77% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -11.51% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
Correlation
The correlation between KRO and IR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
KRO:
-$1.16
IR:
$1.96
KRO:
0.43
IR:
2.69
KRO:
$1.88B
IR:
$7.78B
KRO:
$189.50M
IR:
$2.98B
KRO:
-$1.60M
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRO vs. IR — Ранг доходности на риск
KRO
IR
Сравнение KRO c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kronos Worldwide, Inc. (KRO) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRO | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.47 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.13 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRO | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.44 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.25 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.44 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок KRO и IR
Максимальная просадка KRO за все время составила -87.14%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRO и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRO | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.14% | -50.27% | -36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.91% | -30.56% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.73% | -36.62% | -32.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.20% | -36.62% | -36.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.59% | -33.39% | -29.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.32% | -12.78% | -32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 12.78% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRO и IR
Kronos Worldwide, Inc. (KRO) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что KRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRO | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 8.18% | +9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 24.86% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.22% | 32.81% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 29.97% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 34.34% | +9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRO и IR
Дивидендная доходность KRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IR в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | 2.83% | 4.52% | 4.92% | 7.65% | 8.09% | 4.80% | 4.83% | 5.37% | 5.90% | 2.33% | 5.03% | 10.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRO и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kronos Worldwide, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRO и IR
KRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.30M при выручке в 509.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
KRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.60M при выручке в 509.80M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
KRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.80M при выручке в 509.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
KRO and IR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRO has higher volatility (17.51%) compared to IR (8.18%). In terms of maximum drawdown, KRO dropped -87.14% vs IR's -50.27%.
KRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRO и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор