PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRO с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRO с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kronos Worldwide, Inc. (KRO) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности KRO и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kronos Worldwide, Inc. (KRO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRO и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRO
Kronos Worldwide, Inc.		47.06%-53.09%2.51%14.94%-33.72%5.76%18.29%23.04%-53.63%122.91%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, KRO показывает доходность 47.06%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции KRO уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 5.90% против 14.48% соответственно.

KRO

1 день
-1.98%
1 месяц
13.24%
С начала года
47.06%
6 месяцев
18.06%
1 год
-9.48%
3 года*
-6.55%
5 лет*
-11.47%
10 лет*
5.90%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kronos Worldwide, Inc.

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с KRO:
KRO с VHIKRO с GLDDKRO с arkkKRO с ATIKRO с BKLNKRO с IR
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

KRO vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRO
Ранг доходности на риск KRO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRO c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kronos Worldwide, Inc. (KRO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.02

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.66

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.40

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

3.60

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRO vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRO и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.02

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.32

-0.26

Корреляция

Корреляция между KRO и ARKK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRO и ARKK

Дивидендная доходность KRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRO
Kronos Worldwide, Inc.		3.11%4.52%4.92%7.65%8.09%4.80%4.83%5.37%5.90%2.33%5.03%10.64%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок KRO и ARKK

Максимальная просадка KRO за все время составила -87.14%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRO и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

KROARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.14%

-80.97%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.24%

-31.35%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.20%

-77.23%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.56%

-80.97%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.92%

-55.71%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.18%

-29.81%

-15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.50%

12.16%

+13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KRO и ARKK

Kronos Worldwide, Inc. (KRO) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что KRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KROARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.43%

12.59%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.60%

27.62%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.99%

42.55%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.70%

46.38%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.24%

40.11%

+4.13%