Сравнение KRO с ATI
KRO (Kronos Worldwide, Inc.) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. KRO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ATI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, KRO returned 6.95%/yr vs 30.06%/yr for ATI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRO и ATI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRO показывает доходность 61.44%, что значительно выше, чем у ATI с доходностью 56.80%. За последние 10 лет акции KRO уступали акциям ATI по среднегодовой доходности: 6.95% против 30.06% соответственно.
KRO
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 61.44%
- 6 месяцев
- 46.23%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- 6.95%
ATI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 16.93%
- С начала года
- 56.80%
- 6 месяцев
- 82.92%
- 1 год
- 119.65%
- 3 года*
- 66.79%
- 5 лет*
- 49.79%
- 10 лет*
- 30.06%
Сравнение доходности по годам KRO и ATI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRO Kronos Worldwide, Inc. | 61.44% | -53.09% | 2.51% | 14.94% | -33.72% | 5.76% | 18.29% | 23.04% | -53.63% | 122.91% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 56.80% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
Correlation
The correlation between KRO and ATI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2003 г. | 0.39 |
The correlation between KRO and ATI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRO:
-$1.16
ATI:
$4.02
KRO:
0.43
ATI:
4.15
KRO:
$1.88B
ATI:
$4.59B
KRO:
$189.50M
ATI:
$1.04B
KRO:
-$1.60M
ATI:
$773.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRO vs. ATI — Ранг доходности на риск
KRO
ATI
Сравнение KRO c ATI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kronos Worldwide, Inc. (KRO) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRO | ATI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.48 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 4.75 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 11.87 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRO | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.89 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 1.17 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KRO и ATI
Максимальная просадка KRO за все время составила -87.14%, что меньше максимальной просадки ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRO и ATI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRO | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.14% | -94.72% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.91% | -25.31% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.73% | -38.02% | -30.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.20% | -43.08% | -30.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.56% | -82.43% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.59% | 0.00% | -62.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.32% | -60.67% | +15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 10.12% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRO и ATI
Kronos Worldwide, Inc. (KRO) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Allegheny Technologies Incorporated (ATI) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что KRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRO | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 11.93% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 28.86% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.22% | 41.62% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 42.95% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 51.50% | -7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRO и ATI
Дивидендная доходность KRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как ATI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | 2.83% | 4.52% | 4.92% | 7.65% | 8.09% | 4.80% | 4.83% | 5.37% | 5.90% | 2.33% | 5.03% | 10.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRO и ATI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kronos Worldwide, Inc. и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRO и ATI
KRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.30M при выручке в 509.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
KRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.60M при выручке в 509.80M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
KRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.80M при выручке в 509.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
KRO and ATI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRO has higher volatility (17.51%) compared to ATI (11.93%). In terms of maximum drawdown, KRO dropped -87.14% vs ATI's -94.72%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRO и ATI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор