Сравнение KRO с VHI
KRO (Kronos Worldwide, Inc.) and VHI (Valhi, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — KRO in Specialty Chemicals, VHI in Chemicals. Over the past 10 years, KRO returned 6.44%/yr vs -3.38%/yr for VHI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRO и VHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRO показывает доходность 57.76%, что значительно выше, чем у VHI с доходностью 21.66%. За последние 10 лет акции KRO превзошли акции VHI по среднегодовой доходности: 6.44% против -3.38% соответственно.
KRO
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -11.42%
- С начала года
- 57.76%
- 6 месяцев
- 45.88%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- -3.20%
- 5 лет*
- -11.40%
- 10 лет*
- 6.44%
VHI
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- -11.33%
- 10 лет*
- -3.38%
Сравнение доходности по годам KRO и VHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRO Kronos Worldwide, Inc. | 57.76% | -53.09% | 2.51% | 14.94% | -33.72% | 5.76% | 18.29% | 23.04% | -53.63% | 122.91% |
VHI Valhi, Inc. | 21.66% | -47.36% | 56.45% | -29.43% | -22.66% | 91.70% | -30.01% | 0.36% | -68.02% | 82.77% |
Correlation
The correlation between KRO and VHI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2003 г. | 0.37 |
The correlation between KRO and VHI shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRO:
$788.90M
VHI:
$412.97M
KRO:
-$1.16
VHI:
-$2.34
KRO:
0.42
VHI:
0.20
KRO:
1.06
VHI:
0.40
KRO:
$1.88B
VHI:
$2.10B
KRO:
$189.50M
VHI:
$280.00M
KRO:
-$1.60M
VHI:
$59.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRO vs. VHI — Ранг доходности на риск
KRO
VHI
Сравнение KRO c VHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kronos Worldwide, Inc. (KRO) и Valhi, Inc. (VHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRO | VHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.01 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 0.02 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRO | VHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KRO и VHI
Максимальная просадка KRO за все время составила -87.14%, что меньше максимальной просадки VHI в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRO и VHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRO | VHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.14% | -95.62% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.91% | -38.60% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.73% | -71.34% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.20% | -79.04% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.56% | -90.74% | +13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.44% | -92.22% | +28.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.32% | -50.98% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 23.13% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRO и VHI
Kronos Worldwide, Inc. (KRO) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Valhi, Inc. (VHI) с волатильностью 15.21%. Это указывает на то, что KRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRO | VHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 15.21% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.97% | 36.19% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.94% | 49.61% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.36% | 55.51% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.19% | 63.32% | -19.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRO и VHI
Дивидендная доходность KRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VHI в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRO Kronos Worldwide, Inc. | 3.64% | 4.52% | 4.92% | 7.65% | 8.09% | 4.80% | 4.83% | 5.37% | 5.90% | 2.33% | 5.03% | 10.64% |
VHI Valhi, Inc. | 2.76% | 2.66% | 1.37% | 2.11% | 1.45% | 1.11% | 3.16% | 4.28% | 4.15% | 1.30% | 2.31% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRO и VHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kronos Worldwide, Inc. и Valhi, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRO и VHI
KRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.30M при выручке в 509.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
VHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 564.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
KRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.60M при выручке в 509.80M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
VHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 564.20M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
KRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.80M при выручке в 509.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
VHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.80M при выручке в 564.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
KRO and VHI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRO has higher volatility (16.72%) compared to VHI (15.21%). In terms of maximum drawdown, KRO dropped -87.14% vs VHI's -95.62%.
KRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRO и VHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор