Сравнение KRO с VHI
KRO (Kronos Worldwide, Inc.) and VHI (Valhi, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — KRO in Specialty Chemicals, VHI in Chemicals. Over the past 10 years, KRO returned 6.59%/yr vs -1.60%/yr for VHI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRO и VHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRO показывает доходность 50.87%, что значительно выше, чем у VHI с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции KRO превзошли акции VHI по среднегодовой доходности: 6.59% против -1.60% соответственно.
KRO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 45.28%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- -4.37%
- 5 лет*
- -10.23%
- 10 лет*
- 6.59%
VHI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- -10.34%
- 10 лет*
- -1.60%
Сравнение доходности по годам KRO и VHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRO Kronos Worldwide, Inc. | 50.87% | -53.09% | 2.51% | 14.94% | -33.72% | 5.76% | 18.29% | 23.04% | -53.63% | 122.91% |
VHI Valhi, Inc. | 13.09% | -47.36% | 56.45% | -29.43% | -22.66% | 91.70% | -30.01% | 0.36% | -68.02% | 82.77% |
Correlation
The correlation between KRO and VHI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2003 г. | 0.37 |
The correlation between KRO and VHI shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRO:
$754.40M
VHI:
$383.90M
KRO:
-$1.16
VHI:
-$2.34
KRO:
0.40
VHI:
0.18
KRO:
1.01
VHI:
0.37
KRO:
$1.88B
VHI:
$2.10B
KRO:
$189.50M
VHI:
$280.00M
KRO:
-$1.60M
VHI:
$59.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRO vs. VHI — Ранг доходности на риск
KRO
VHI
Сравнение KRO c VHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kronos Worldwide, Inc. (KRO) и Valhi, Inc. (VHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRO | VHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.46 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.75 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRO и VHI
Максимальная просадка KRO за все время составила -87.14%, что меньше максимальной просадки VHI в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRO и VHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRO | VHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.14% | -95.62% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.45% | -38.60% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.73% | -71.34% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.20% | -79.04% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.56% | -90.74% | +13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.04% | -92.76% | +27.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -51.02% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | 23.77% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRO и VHI
Текущая волатильность для Kronos Worldwide, Inc. (KRO) составляет 14.09%, в то время как у Valhi, Inc. (VHI) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что KRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRO | VHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 15.38% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.24% | 33.95% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.14% | 49.04% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 55.40% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.11% | 63.06% | -18.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRO и VHI
Дивидендная доходность KRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VHI в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRO Kronos Worldwide, Inc. | 3.05% | 4.52% | 4.92% | 7.65% | 8.09% | 4.80% | 4.83% | 5.37% | 5.90% | 2.33% | 5.03% | 10.64% |
VHI Valhi, Inc. | 2.38% | 2.66% | 1.37% | 2.11% | 1.45% | 1.11% | 3.16% | 4.28% | 4.15% | 1.30% | 2.31% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRO и VHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kronos Worldwide, Inc. и Valhi, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRO и VHI
KRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.30M при выручке в 509.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
VHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 564.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
KRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.60M при выручке в 509.80M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
VHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 564.20M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
KRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.80M при выручке в 509.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
VHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.80M при выручке в 564.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
KRO and VHI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHI has higher volatility (15.38%) compared to KRO (14.09%). In terms of maximum drawdown, KRO dropped -87.14% vs VHI's -95.62%.
KRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRO и VHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор