Сравнение KRMN с RYCEY
KRMN (Karman Holdings Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, KRMN returned -7.13% vs 50.16% for RYCEY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRMN и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMN показывает доходность -38.72%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 19.15%.
KRMN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -30.05%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -44.51%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYCEY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- 19.15%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 50.16%
- 3 года*
- 114.53%
- 5 лет*
- 65.43%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам KRMN и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | -38.72% | 143.90% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 19.15% | 107.17% |
Correlation
The correlation between KRMN and RYCEY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
KRMN:
$5.94B
RYCEY:
$156.71B
KRMN:
$0.23
RYCEY:
£0.99
KRMN:
198.13
RYCEY:
14.28
KRMN:
1.75
RYCEY:
0.03
KRMN:
11.36
RYCEY:
2.98
KRMN:
11.64
RYCEY:
43.65
KRMN:
$522.59M
RYCEY:
£40.04B
KRMN:
$183.01M
RYCEY:
£10.10B
KRMN:
$108.54M
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMN vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
KRMN
RYCEY
Сравнение KRMN c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRMN | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.32 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.51 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRMN и RYCEY
Максимальная просадка KRMN за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMN | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -99.07% | +37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.11% | -21.75% | -39.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.11% | -76.35% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -84.13% | +69.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.04% | 7.73% | +17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMN и RYCEY
Karman Holdings Inc. (KRMN) имеет более высокую волатильность в 25.06% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что KRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMN | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.06% | 9.63% | +15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.25% | 32.77% | +25.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.53% | 38.09% | +32.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.76% | 43.47% | +25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.76% | 49.29% | +19.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMN и RYCEY
KRMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.68% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMN и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRMN и RYCEY
KRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.87M при выручке в 151.21M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
KRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.45M при выручке в 151.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
KRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 151.21M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
KRMN and RYCEY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRMN has higher volatility (25.06%) compared to RYCEY (9.63%). In terms of maximum drawdown, KRMN dropped -61.11% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRMN и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор