Сравнение KRMN с RYCEY
KRMN (Karman Holdings Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, KRMN returned -11.70% vs 38.12% for RYCEY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRMN и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMN показывает доходность -35.15%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 18.13%.
KRMN
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -56.66%
- С начала года
- -35.15%
- 1 год
- -11.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYCEY
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 18.13%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 115.81%
- 5 лет*
- 70.62%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам KRMN и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | -35.15% | 143.90% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 18.13% | 107.17% |
Correlation
The correlation between KRMN and RYCEY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
KRMN:
$6.29B
RYCEY:
$154.38B
KRMN:
$0.23
RYCEY:
£0.99
KRMN:
209.69
RYCEY:
13.75
KRMN:
1.85
RYCEY:
0.03
KRMN:
12.02
RYCEY:
2.87
KRMN:
12.32
RYCEY:
42.20
KRMN:
$522.59M
RYCEY:
£40.04B
KRMN:
$183.01M
RYCEY:
£10.10B
KRMN:
$108.54M
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMN vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
KRMN
RYCEY
Сравнение KRMN c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRMN | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.76 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 4.90 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRMN и RYCEY
Максимальная просадка KRMN за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMN | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -99.07% | +37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.11% | -21.75% | -39.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.84% | -76.55% | +17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -84.09% | +67.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 7.79% | +20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMN и RYCEY
Karman Holdings Inc. (KRMN) имеет более высокую волатильность в 21.91% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что KRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMN | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.91% | 8.45% | +13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.39% | 33.07% | +24.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.75% | 38.33% | +33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.11% | 43.39% | +25.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.11% | 49.25% | +19.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMN и RYCEY
KRMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.69% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMN и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRMN и RYCEY
KRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.87M при выручке в 151.21M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
KRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.45M при выручке в 151.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
KRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 151.21M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
KRMN and RYCEY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRMN has higher volatility (21.91%) compared to RYCEY (8.45%). In terms of maximum drawdown, KRMN dropped -61.11% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRMN и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор