Сравнение KRMA с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
KRMA и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRMA и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRMA и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | -3.68% | 13.98% | 18.12% | 22.08% | -18.96% | 27.71% | 17.53% | 30.07% | -3.89% | 22.92% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KRMA показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
KRMA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRMA и XYLD
KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
KRMA vs. XYLD — Ранг доходности на риск
KRMA
XYLD
Сравнение KRMA c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMA | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 6.37 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMA | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между KRMA и XYLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMA и XYLD
Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 2.69% | 2.59% | 0.91% | 1.16% | 0.86% | 1.07% | 0.96% | 1.52% | 1.82% | 1.21% | 0.96% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок KRMA и XYLD
Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRMA | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -33.46% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -10.14% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -18.66% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -2.94% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -3.76% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.73% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMA и XYLD
Global X Conscious Companies ETF (KRMA) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что KRMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRMA | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.03% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 5.83% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 13.99% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 11.30% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 14.23% | +4.37% |