PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - KRMA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 10.98%/yr vs 7.76%/yr for XYLD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 5.14%.

KRMA

1 день
0.38%
1 месяц
5.83%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.28%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		12.23%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between KRMA and XYLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г.

0.77

The correlation between KRMA and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и XYLD

Секторы
KRMA
XYLD

Технологии

41.8%
35.6%

Финансовые услуги

11.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.4%
11.2%

Здравоохранение

8.7%
8.5%

Промышленность

7.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Энергетика

2.7%
3.5%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Технологии

KRMA
41.8%
XYLD
35.6%

Финансовые услуги

KRMA
11.5%
XYLD
11.8%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.8%
XYLD
10.2%

Коммуникационные услуги

KRMA
9.4%
XYLD
11.2%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
XYLD
8.5%

Промышленность

KRMA
7.1%
XYLD
8.3%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
XYLD
4.9%

Энергетика

KRMA
2.7%
XYLD
3.5%

Недвижимость

KRMA
1.9%
XYLD
1.9%

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
XYLD
1.8%

Коммунальные услуги

KRMA
0.9%
XYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VYMKRMA с VONGKRMA с DRIV
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

KRMA vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMAXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.74

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.90

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.65

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.39

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

18.02

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMAXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.60

+0.15

Просадки

Сравнение просадок KRMA и XYLD

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMAXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-33.46%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-5.29%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-15.53%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-18.66%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.72%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.99%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и XYLD

Global X Conscious Companies ETF (KRMA) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что KRMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMAXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

0.85%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

5.37%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

6.54%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

11.22%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

14.21%

+4.29%

Сравнение комиссий KRMA и XYLD

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и XYLD

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности XYLD в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.31%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and XYLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRMA has higher volatility (3.07%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs XYLD's -33.46%.

On 5-year performance, KRMA leads with 10.98% vs 7.76% for XYLD. On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KRMA has performed better with a 10.98% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 2.31% for KRMA.

KRMA is categorized as Large Cap Growth Equities, while XYLD is Derivative Income. KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор