PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KRMA tracks the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index while VONG tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 10.98%/yr vs 15.42%/yr for VONG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%.

KRMA

1 день
0.38%
1 месяц
5.83%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.28%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		12.23%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between KRMA and VONG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г.

0.84

The correlation between KRMA and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и VONG

Секторы
KRMA
VONG

Технологии

41.8%
51.4%

Финансовые услуги

11.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
13.2%

Коммуникационные услуги

9.4%
13.2%

Здравоохранение

8.7%
7.1%

Промышленность

7.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.7%

Энергетика

2.7%
0.4%

Недвижимость

1.9%
0.4%

Сырьевые материалы

1.6%
0.3%

Коммунальные услуги

0.9%
0.3%

Технологии

KRMA
41.8%
VONG
51.4%

Финансовые услуги

KRMA
11.5%
VONG
5.3%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.8%
VONG
13.2%

Коммуникационные услуги

KRMA
9.4%
VONG
13.2%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
VONG
7.1%

Промышленность

KRMA
7.1%
VONG
5.7%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
VONG
2.7%

Энергетика

KRMA
2.7%
VONG
0.4%

Недвижимость

KRMA
1.9%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
VONG
0.3%

Коммунальные услуги

KRMA
0.9%
VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VYMKRMA с DRIVKRMA с VGT
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

KRMA vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMAVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.67

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.28

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.58

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

5.29

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMAVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.67

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.90

-0.14

Просадки

Сравнение просадок KRMA и VONG

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMAVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-32.72%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-16.23%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-23.27%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-32.72%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.46%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-4.88%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.84%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и VONG

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMAVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.59%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

11.61%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

15.36%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

21.33%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

20.87%

-2.37%

Сравнение комиссий KRMA и VONG

KRMA берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и VONG

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.31%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and VONG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (3.59%) compared to KRMA (3.07%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs VONG's -32.72%.

On 5-year performance, VONG leads with 15.42% vs 10.98% for KRMA. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, KRMA has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONG has performed better with a 15.42% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.43% for KRMA.

KRMA has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.43% for VONG.

KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.06% for VONG.

KRMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор