PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRMA с SPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX).

KRMA и SPYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRMA и SPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		-3.68%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.55%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у SPYX с доходностью -4.55%.

KRMA

1 день
0.67%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.91%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

SPYX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.36%
1 год
17.63%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.41%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с VYMKRMA с VONGKRMA с VGTKRMA с DRIV
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYD

Сравнение комиссий KRMA и SPYX

KRMA берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPYX в 0.20%.

KRMA
Global X Conscious Companies ETF
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Доходность на риск

KRMA vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMASPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.95

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.47

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

6.79

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMASPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между KRMA и SPYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и SPYX

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPYX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.69%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Просадки

Сравнение просадок KRMA и SPYX

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и SPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

KRMASPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-32.84%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.82%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-26.14%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-6.32%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.59%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.66%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и SPYX

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 5.15%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRMASPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.58%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.74%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

18.65%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.05%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.99%

+0.61%