PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с CHGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с CHGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KRMA tracks the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index while CHGX tracks the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 10.41%/yr vs 10.41%/yr for CHGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.49%/yr for CHGX.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и CHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у CHGX с доходностью 18.88%.

KRMA

1 день
-2.52%
1 месяц
2.20%
С начала года
9.40%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.44%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

CHGX

1 день
-3.46%
1 месяц
4.25%
С начала года
18.88%
6 месяцев
17.52%
1 год
29.17%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и CHGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		9.40%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%7.04%
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		18.88%12.13%15.16%23.65%-21.77%22.72%24.10%33.07%-5.79%4.34%

Correlation

The correlation between KRMA and CHGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.85

The correlation between KRMA and CHGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и CHGX

Секторы
KRMA
CHGX

Технологии

41.8%
29.7%

Финансовые услуги

11.5%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

9.4%
8.9%

Здравоохранение

8.7%
15.7%

Промышленность

7.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.9%

Энергетика

2.7%
2.2%

Недвижимость

1.9%
4.1%

Сырьевые материалы

1.6%
3.3%

Коммунальные услуги

0.9%
1.0%

Технологии

KRMA
41.8%
CHGX
29.7%

Финансовые услуги

KRMA
11.5%
CHGX
17.7%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.8%
CHGX
12.0%

Коммуникационные услуги

KRMA
9.4%
CHGX
8.9%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
CHGX
15.7%

Промышленность

KRMA
7.1%
CHGX
5.8%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
CHGX
2.9%

Энергетика

KRMA
2.7%
CHGX
2.2%

Недвижимость

KRMA
1.9%
CHGX
4.1%

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
CHGX
3.3%

Коммунальные услуги

KRMA
0.9%
CHGX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VYMKRMA с VONGKRMA с DRIVKRMA с VGT
Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с SPYXCHGX с FBTCCHGX с IFEDCHGX с BSJOCHGX с SUSACHGX с SCHDCHGX с VOO

Доходность на риск

KRMA vs. CHGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c CHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMACHGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.07

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.82

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.45

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

13.53

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. CHGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHGX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и CHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMACHGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.69

+0.05

Просадки

Сравнение просадок KRMA и CHGX

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, примерно равная максимальной просадке CHGX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и CHGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMACHGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-35.49%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.50%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-18.09%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-30.26%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.56%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-6.43%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.16%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и CHGX

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 4.08%, в то время как у Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMACHGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.42%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

11.26%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

14.13%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.63%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

19.38%

-0.86%

Сравнение комиссий KRMA и CHGX

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CHGX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и CHGX

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности CHGX в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.57%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%0.00%
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.37%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, KRMA and CHGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHGX has higher volatility (5.42%) compared to KRMA (4.08%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs CHGX's -35.49%.

On 5-year performance, CHGX leads with 10.41% vs 10.41% for KRMA. On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. On volatility, KRMA has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CHGX has performed better with a 10.41% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for CHGX.

KRMA has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.57% for CHGX.

KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while CHGX tracks Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. They also come from different issuers: Global X and Change Finance. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.49% for CHGX.

CHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и CHGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор