PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRMA с CHGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRMA с CHGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX).

KRMA и CHGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. CHGX - это пассивный фонд от Change Finance, который отслеживает доходность Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRMA или CHGX.

Корреляция

Корреляция между KRMA и CHGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и CHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRMA:

0.44

CHGX:

-0.74

Коэф-т Сортино

KRMA:

0.78

CHGX:

-0.65

Коэф-т Омега

KRMA:

1.11

CHGX:

0.81

Коэф-т Кальмара

KRMA:

0.46

CHGX:

-0.62

Коэф-т Мартина

KRMA:

1.74

CHGX:

-2.08

Индекс Язвы

KRMA:

5.13%

CHGX:

14.20%

Дневная вол-ть

KRMA:

19.37%

CHGX:

40.41%

Макс. просадка

KRMA:

-36.16%

CHGX:

-47.28%

Текущая просадка

KRMA:

-4.69%

CHGX:

-38.29%

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у CHGX с доходностью -34.76%.

KRMA

С начала года

-0.64%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-3.66%

1 год

8.44%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

CHGX

С начала года

-34.76%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-37.28%

1 год

-29.86%

5 лет

4.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KRMA и CHGX

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CHGX в 0.49%.

CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF
KRMA
Global X Conscious Companies ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRMA и CHGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг риск-скорректированной доходности KRMA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRMA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
CHGX
Ранг риск-скорректированной доходности CHGX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRMA c CHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа CHGX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и CHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и CHGX

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CHGX в 1.33%

TTM202420232022202120202019201820172016
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		0.91%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.53%1.82%1.21%0.96%
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		1.33%0.87%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%1.21%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRMA и CHGX

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки CHGX в -47.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и CHGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и CHGX

Global X Conscious Companies ETF (KRMA) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что KRMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...