PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KRMA с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KRMA и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRMA и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF
-3.68%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KRMA показывает доходность -3.68%, а IOO немного выше – -3.64%.


KRMA

1 день
0.67%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.91%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.73%
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Conscious Companies ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий KRMA и IOO

KRMA берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

KRMA vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5252
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KRMAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.44

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.13

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.26

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

10.66

-5.13

KRMA vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KRMAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.44

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между KRMA и IOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и IOO

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRMA
Global X Conscious Companies ETF
2.69%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок KRMA и IOO

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


KRMAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-55.85%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.40%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-23.52%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-5.98%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-11.34%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.63%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и IOO

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 5.15%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KRMAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.23%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.71%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

19.24%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.97%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.74%

+0.86%