PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с DRIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - KRMA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 10.98%/yr vs 9.40%/yr for DRIV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 41.67%.

KRMA

1 день
0.38%
1 месяц
5.83%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.28%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

DRIV

1 день
-0.42%
1 месяц
9.37%
С начала года
41.67%
6 месяцев
40.50%
1 год
89.47%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		12.23%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-6.08%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		41.67%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Correlation

The correlation between KRMA and DRIV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.78

The correlation between KRMA and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и DRIV

Секторы
KRMA
DRIV

Технологии

41.8%
34.0%

Финансовые услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%
26.8%

Коммуникационные услуги

9.4%
5.4%

Здравоохранение

8.7%

-

Промышленность

7.1%
19.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Энергетика

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.6%
14.4%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Технологии

KRMA
41.8%
DRIV
34.0%

Финансовые услуги

KRMA
11.5%
DRIV

-

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.8%
DRIV
26.8%

Коммуникационные услуги

KRMA
9.4%
DRIV
5.4%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
DRIV

-

Промышленность

KRMA
7.1%
DRIV
19.4%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
DRIV

-

Энергетика

KRMA
2.7%
DRIV

-

Недвижимость

KRMA
1.9%
DRIV

-

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
DRIV
14.4%

Коммунальные услуги

KRMA
0.9%
DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VYMKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN

Доходность на риск

KRMA vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMADRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.58

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.25

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

6.70

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

23.32

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMADRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.58

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.35

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Просадки

Сравнение просадок KRMA и DRIV

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMADRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-41.93%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-13.43%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-34.18%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-41.93%

+15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.46%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-15.12%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.85%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и DRIV

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 3.07%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMADRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

9.23%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

19.29%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

25.13%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

27.06%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

27.39%

-8.89%

Сравнение комиссий KRMA и DRIV

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и DRIV

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.31%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and DRIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.23%) compared to KRMA (3.07%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, KRMA leads with 10.98% vs 9.40% for DRIV. On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. On volatility, KRMA has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KRMA has performed better with a 10.98% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

KRMA has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.75% for DRIV.

KRMA is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRIV is Global Equities. KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор