Сравнение KRMA с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
KRMA и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRMA и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRMA и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | -3.68% | 13.98% | 18.12% | 22.08% | -18.96% | 27.71% | 17.53% | 30.07% | -3.89% | 22.92% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.90% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, KRMA показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.90%.
KRMA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRMA и FTCS
KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
KRMA vs. FTCS — Ранг доходности на риск
KRMA
FTCS
Сравнение KRMA c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMA | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.33 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.58 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.53 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 1.98 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.33 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между KRMA и FTCS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMA и FTCS
Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 2.69% | 2.59% | 0.91% | 1.16% | 0.86% | 1.07% | 0.96% | 1.52% | 1.82% | 1.21% | 0.96% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок KRMA и FTCS
Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRMA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -53.64% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -7.83% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -20.93% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -6.12% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.93% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.49% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMA и FTCS
Global X Conscious Companies ETF (KRMA) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что KRMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRMA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.23% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 7.05% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 13.56% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 13.13% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 15.54% | +3.06% |