PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KRMA с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KRMA и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRMA и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF
-3.68%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.90%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.90%.


KRMA

1 день
0.67%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.91%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.73%
10 лет*

FTCS

1 день
0.37%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.51%
3 года*
9.61%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Conscious Companies ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий KRMA и FTCS

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

KRMA vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5252
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KRMAFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.33

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.58

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.53

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

1.98

+3.55

KRMA vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KRMAFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.51

+0.16

Корреляция

Корреляция между KRMA и FTCS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и FTCS

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FTCS в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRMA
Global X Conscious Companies ETF
2.69%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок KRMA и FTCS

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


KRMAFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-53.64%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-7.83%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-20.93%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-6.12%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-6.93%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.49%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и FTCS

Global X Conscious Companies ETF (KRMA) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что KRMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KRMAFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.23%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

7.05%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

13.56%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

13.13%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

15.54%

+3.06%