PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRMA с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Grizzle Growth ETF (DARP).

KRMA и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KRMA и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRMA и DARP

2026 (YTD)202520242023
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		-3.68%13.98%18.12%8.75%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

KRMA

1 день
0.67%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.91%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с VYMKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий KRMA и DARP

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
KRMA
Global X Conscious Companies ETF

Доходность на риск

KRMA vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMADARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.19

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.74

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

4.15

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

17.03

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMADARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.19

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.13

-0.46

Корреляция

Корреляция между KRMA и DARP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и DARP

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.69%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRMA и DARP

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

KRMADARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-30.27%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-15.92%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-8.02%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.84%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.88%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и DARP

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 5.15%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRMADARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

9.11%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

19.29%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

29.51%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

26.41%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

26.41%

-7.81%