Сравнение KRKNF с KTOS
KRKNF (Kraken Robotics Inc) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. KRKNF operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, KRKNF returned 43.65%/yr vs 30.20%/yr for KTOS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRKNF и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRKNF показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -22.91%. За последние 10 лет акции KRKNF превзошли акции KTOS по среднегодовой доходности: 43.65% против 30.20% соответственно.
KRKNF
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 24.96%
- 1 год
- 197.80%
- 3 года*
- 140.57%
- 5 лет*
- 60.38%
- 10 лет*
- 43.65%
KTOS
- 1 день
- -7.70%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -22.91%
- 6 месяцев
- -23.50%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 60.67%
- 5 лет*
- 17.64%
- 10 лет*
- 30.20%
Сравнение доходности по годам KRKNF и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRKNF Kraken Robotics Inc | 16.11% | 143.76% | 286.17% | 15.49% | 45.07% | -33.51% | -4.36% | 69.29% | 101.41% | 39.32% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -22.91% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between KRKNF and KTOS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.12 |
Over the past year, KRKNF and KTOS have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KRKNF:
$1.66B
KTOS:
$10.50B
KRKNF:
-$0.00
KTOS:
$0.17
KRKNF:
14.91
KTOS:
7.06
KRKNF:
7.02
KTOS:
3.08
KRKNF:
$107.84M
KTOS:
$1.42B
KRKNF:
$62.71M
KTOS:
$259.40M
KRKNF:
$12.48M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRKNF vs. KTOS — Ранг доходности на риск
KRKNF
KTOS
Сравнение KRKNF c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (KRKNF) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRKNF | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 0.75 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 1.57 | +11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRKNF | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.63 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.34 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.14 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок KRKNF и KTOS
Максимальная просадка KRKNF за все время составила -72.76%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRKNF и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRKNF | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -99.81% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.13% | -60.15% | +26.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.13% | -60.15% | +26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.39% | -69.39% | +10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -72.74% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.31% | -96.29% | +67.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -95.94% | +63.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 28.83% | -13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRKNF и KTOS
Текущая волатильность для Kraken Robotics Inc (KRKNF) составляет 23.83%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 25.12%. Это указывает на то, что KRKNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRKNF | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.83% | 25.12% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.92% | 56.86% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.00% | 71.80% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.86% | 52.20% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.19% | 50.77% | +25.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRKNF и KTOS
Ни KRKNF, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRKNF и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kraken Robotics Inc и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRKNF и KTOS
KRKNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о валовой прибыли в 9.38M при выручке в 21.76M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
KRKNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 21.76M, что соответствует операционной рентабельности -5.5%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
KRKNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о чистой прибыли в -3.33M при выручке в 21.76M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
KRKNF and KTOS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (25.12%) compared to KRKNF (23.83%). In terms of maximum drawdown, KRKNF dropped -72.76% vs KTOS's -99.81%.
KRKNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRKNF и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор