Сравнение KRKNF с KTOS
KRKNF (Kraken Robotics Inc) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. KRKNF operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, KRKNF returned 42.40%/yr vs 26.07%/yr for KTOS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRKNF и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRKNF показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -39.36%. За последние 10 лет акции KRKNF превзошли акции KTOS по среднегодовой доходности: 42.40% против 26.07% соответственно.
KRKNF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -17.54%
- 6 месяцев
- -27.33%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- 57.04%
- 3 года*
- 143.46%
- 5 лет*
- 56.81%
- 10 лет*
- 42.40%
KTOS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -18.04%
- 6 месяцев
- -64.79%
- С начала года
- -39.36%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- 50.62%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 26.07%
Сравнение доходности по годам KRKNF и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRKNF Kraken Robotics Inc | -10.35% | 143.76% | 286.17% | 15.49% | 45.07% | -33.51% | -4.36% | 69.29% | 101.41% | 39.32% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.36% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between KRKNF and KTOS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.13 |
Over the past year, KRKNF and KTOS have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KRKNF:
$1.29B
KTOS:
$8.63B
KRKNF:
-CA$0.00
KTOS:
$0.17
KRKNF:
16.76
KTOS:
5.70
KRKNF:
7.60
KTOS:
2.42
KRKNF:
CA$107.84M
KTOS:
$1.42B
KRKNF:
CA$62.71M
KTOS:
$259.40M
KRKNF:
CA$12.48M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRKNF vs. KTOS — Ранг доходности на риск
KRKNF
KTOS
Сравнение KRKNF c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (KRKNF) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRKNF | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.34 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.62 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRKNF и KTOS
Максимальная просадка KRKNF за все время составила -72.76%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRKNF и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRKNF | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -99.81% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.71% | -64.79% | +20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.71% | -64.79% | +20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.68% | -66.97% | +14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -72.74% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.64% | -97.08% | +52.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -95.93% | +63.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 35.17% | -15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRKNF и KTOS
Kraken Robotics Inc (KRKNF) имеет более высокую волатильность в 20.89% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что KRKNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRKNF | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.89% | 18.44% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.71% | 53.99% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.22% | 71.29% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.48% | 52.78% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.09% | 50.97% | +25.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRKNF и KTOS
Ни KRKNF, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRKNF и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kraken Robotics Inc и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRKNF и KTOS
KRKNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о валовой прибыли в 9.38M при выручке в 21.76M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
KRKNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 21.76M, что соответствует операционной рентабельности -5.5%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
KRKNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о чистой прибыли в -3.33M при выручке в 21.76M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
KRKNF and KTOS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRKNF has higher volatility (20.89%) compared to KTOS (18.44%). In terms of maximum drawdown, KRKNF dropped -72.76% vs KTOS's -99.81%.
KRKNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRKNF и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор