PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRKNF с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRKNF с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRKNF (Kraken Robotics Inc) is a stock, while HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, KRKNF returned 146.71%/yr vs 20.87%/yr for HGER. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRKNF и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraken Robotics Inc (KRKNF) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KRKNF показывает доходность 26.59%, а HGER немного выше – 27.03%.

KRKNF

1 день
5.14%
1 месяц
13.63%
С начала года
26.59%
6 месяцев
35.39%
1 год
223.25%
3 года*
146.71%
5 лет*
63.17%
10 лет*
44.03%

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRKNF и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
KRKNF
Kraken Robotics Inc		26.59%143.76%286.17%15.49%55.47%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between KRKNF and HGER is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.12

The correlation between KRKNF and HGER shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraken Robotics Inc

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с KRKNF:
KRKNF с ONDSKRKNF с PLTRKRKNF с KTOSKRKNF с SPMOKRKNF с MPKRKNF с ESLTKRKNF с QQQM
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

KRKNF vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRKNF
Ранг доходности на риск KRKNF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRKNF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRKNF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRKNF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRKNF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRKNF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRKNF c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (KRKNF) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRKNFHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.35

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.06

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.59

4.90

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

16.29

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRKNF vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRKNF на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа HGER равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRKNF и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRKNFHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.35

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.89

-0.38

Просадки

Сравнение просадок KRKNF и HGER

Максимальная просадка KRKNF за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRKNF и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRKNFHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.76%

-23.31%

-49.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-8.09%

-26.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-8.84%

-25.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.84%

-5.80%

-16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.20%

-7.65%

-24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

2.43%

+12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KRKNF и HGER

Kraken Robotics Inc (KRKNF) имеет более высокую волатильность в 22.00% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что KRKNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRKNFHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.00%

4.06%

+17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.47%

14.55%

+35.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.50%

16.90%

+55.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.76%

17.61%

+43.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.24%

17.61%

+58.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRKNF и HGER

KRKNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%
KRKNF
Kraken Robotics Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRKNF and HGER have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRKNF has higher volatility (22.00%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, KRKNF dropped -72.76% vs HGER's -23.31%.

KRKNF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRKNF и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор