Сравнение KRE с PBEU
KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRE charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности KRE и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у PBEU с доходностью 7.74%.
KRE
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 7.97%
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRE и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 8.60% | 2.85% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
Correlation
The correlation between KRE and PBEU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRE vs. PBEU — Ранг доходности на риск
KRE
PBEU
Сравнение KRE c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.54 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок KRE и PBEU
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -17.26% | -51.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -1.20% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -4.21% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 27.80% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 27.80% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 27.80% | +4.13% |
Сравнение комиссий KRE и PBEU
KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и PBEU
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.25% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KRE and PBEU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KRE.
KRE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.01% for PBEU.
KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для KRE и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор