Сравнение KRE с KWT
KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds - KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRE returned 7.58%/yr vs 8.57%/yr for KWT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. KRE charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for KWT.
Доходность
Сравнение доходности KRE и KWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -3.12%.
KRE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 8.12%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.58%
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRE и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 21.63% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | 35.61% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 7.37% |
Correlation
The correlation between KRE and KWT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between KRE and KWT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KRE и KWT
Секторы
KRE
KWT
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KRE
KWT
Сырьевые материалы
KRE
-
KWT
Коммуникационные услуги
KRE
-
KWT
Потребительский циклический сектор
KRE
-
KWT
Потребительский защитный сектор
KRE
-
KWT
Энергетика
KRE
-
KWT
-
Здравоохранение
KRE
-
KWT
-
Промышленность
KRE
-
KWT
Недвижимость
KRE
-
KWT
Технологии
KRE
-
KWT
-
Коммунальные услуги
KRE
-
KWT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRE vs. KWT — Ранг доходности на риск
KRE
KWT
Сравнение KRE c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRE | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.08 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -0.17 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRE и KWT
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и KWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRE | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -24.37% | -44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -11.54% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -15.12% | -13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -24.37% | -28.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.80% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -7.29% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 5.31% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и KWT
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRE | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 3.24% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 10.20% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 13.38% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 13.64% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 13.91% | +17.85% |
Сравнение комиссий KRE и KWT
KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и KWT
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности KWT в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.05% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KRE and KWT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRE has higher volatility (5.76%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs KWT's -24.37%.
On 5-year performance, KWT leads with 8.57% vs 7.58% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KWT has performed better with a 8.57% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.
KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.05% for KRE.
KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.74% for KWT.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRE и KWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор