PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с KWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с KWT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds - KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRE returned 2.55%/yr vs 9.24%/yr for KWT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KRE charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for KWT.

Доходность

Сравнение доходности KRE и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -1.01%.

KRE

1 день
3.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.18%
1 год
26.69%
3 года*
22.93%
5 лет*
2.55%
10 лет*
7.97%

KWT

1 день
0.29%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.34%
1 год
6.44%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и KWT

2026 (YTD)202520242023202220212020
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		8.60%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%35.51%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-1.01%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%9.07%

Correlation

The correlation between KRE and KWT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.29

Сравнение распределения секторов KRE и KWT

Секторы
KRE
KWT

Финансовые услуги

100.0%
64.4%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

11.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

KRE
100.0%
KWT
64.4%

Сырьевые материалы

KRE

-

KWT
1.6%

Коммуникационные услуги

KRE

-

KWT
6.3%

Потребительский циклический сектор

KRE

-

KWT
2.2%

Потребительский защитный сектор

KRE

-

KWT
2.7%

Энергетика

KRE

-

KWT

-

Здравоохранение

KRE

-

KWT

-

Промышленность

KRE

-

KWT
10.8%

Недвижимость

KRE

-

KWT
11.0%

Технологии

KRE

-

KWT

-

Коммунальные услуги

KRE

-

KWT
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD

Доходность на риск

KRE vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREKWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.47

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.75

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.56

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

1.33

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа KWT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREKWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.47

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.91

-0.77

Просадки

Сравнение просадок KRE и KWT

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и KWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-24.37%

-44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-11.54%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-15.72%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-24.37%

-28.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-5.79%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-7.30%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

4.86%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и KWT

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.14%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

11.64%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

13.83%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

13.61%

+16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

13.92%

+18.01%

Сравнение комиссий KRE и KWT

KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и KWT

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности KWT в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.25%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.45%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRE and KWT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRE has higher volatility (6.76%) compared to KWT (3.14%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs KWT's -24.37%.

On 5-year performance, KWT leads with 9.24% vs 2.55% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KWT has performed better with a 9.24% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 2.25% for KRE.

KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.74% for KWT.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и KWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор